Результаты поиска:
Найдено: 67
21.
Садыков И.С. Эмпирический анализ торговых стратегий на примере Нью-Йоркской фондовой биржи 1999–2014 гг.
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 3 / 2015)
В представленном исследовании рассматриваются возможности эмпирического анализа торговых стратегий на основе методов технического анализа, использующих как широко распространенные индикаторы (такие как варианты скользящих средних, MACD, DMI, ADX, конверты и ленты), так и специальную технику анализа интервалов разворота тренда. Данный подход позволил провести кластерный анализ инвариантов, показывающих сигналы о возможном развороте тенденции. Уникальность исследования состоит, во-первых, в широте охвата. В анализ были включены все торгуемые на бирже в указанный период акции. Во-вторых, в многовариантности расчетов, опирающихся на анализ динамических свойств точек, предшествующих и последующих за разворотом тенденции. Полученные в результате вычислительных экспериментов результаты, показали, что за исследуемый период рынок претерпевал неконтролируемые флуктуации, что не позволило выделить устойчивые паттерны разворота тренда в динамике акций, которые могли бы быть положены в основу успешной торговой стратегии.Садыков И.С. Эмпирический анализ торговых стратегий на примере Нью-Йоркской фондовой биржи 1999–2014 гг. // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 3. – с. 203–216. – doi: 10.18334/grfi.2.3.1914.
22.
Бачо Р.Й. Государственное регулирование рынков финансовых услуг в странах ЕС
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 3 / 2015)
Статья посвящена исследованию новейших тенденций в системе государственного регулирования рынков финансовых услуг в странах Евросоюза. В работе проанализированы основные достижения выдающихся зарубежных ученых, посвященные оценке преимуществ и недостатков создания интегрированной модели надзора за рынками финансовых услуг. Сделано сравнение действующих систем государственного надзора в странах ЕС. Доказано, что за период 2008–2013 гг. состоялся рост количества тех стран, центральные банки которых наделены функциями микропруденционного регулирования.Бачо Р.Й. Государственное регулирование рынков финансовых услуг в странах ЕС // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 3. – с. 157–176. – doi: 10.18334/grfi.2.3.497.
23.
Орлов А.С. Эффективные стратегии глобальных хедж-фондов
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 4 / 2015)
В работе исследуется вопросы выбора инвестиционных стратегий, соответствующих различным стадиям развития мировой экономики, применимых в условиях российской экономики.
Основой для исследования является факт смены растущего тренда на понижательный, сопровождающийся высокой волатильностью. В таких условиях становится актуальным выбор инвестиционной стратегии, нацеленной на получение <альфы> от правильного распределения финансовых активов, а не <беты> от роста котировок всего рынка рискованных активов.
В работе показано, что эффективность стратегий глобальных хеджфондов падает от кризиса к кризису. На российском же рынке остаются привлекательными стратегии игры на волатильности (CTA), особые ситуации (event driven). При этом эффективность операций на рынке облигаций стремительно падает по мере утилизации средств валютных РЕПО ЦБ РФ
Результаты исследования примененимы в сфере управления активами крупных частных (family office) и институциональных инвесторов (SWF, Pension Funds, Insurance), которые по своему мандату могут вкладывать средства в хеджфонды или имеют внутренние подразделения, инвестирующие по стратегиям хеджфондов.
Практический вывод работы состоит в том, что не стоит платить высокие комиссионные «2/20» - хеджфонды как класс перестали показывать адекватную им доходность и защиту от рыночных рисков. Поэтому управляющим крупными институциональными или частными портфелями следует уменьшить аллокацию на этот тип активов и/или модифицировать свои методы отбора фондов, которые бы могли устойчиво зарабатывать <альфу>.
Орлов А.С. Эффективные стратегии глобальных хедж-фондов // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – с. 333-350. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2140.
24.
Арбузов В.О. Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 4 / 2015)
Данная статья описывает подход к построению имитационных моделей микроструктуры двойного непрерывного аукциона, учитывающую возможные изменения при регулирующих воздействиях со стороны финансового регулятора. Определен характер влияния размера минимального изменения цены на параметры потока заявок. Предложена обновленная модель процесса отмены заявок. Создана методика валидации построенных имитационных моделей. Разработан программный комплекс, позволяющий создавать имитационные модели на основе подходов представленных в статье.Арбузов В.О. Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – с. 309-332. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2120.
25.
Гурьев Д.К. Использование функционально-стоимостного анализа в качестве инструмента по увеличению эффективности деятельности подразделений в сфере услуг
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 4 / 2015)
Метод функционально-стоимостного анализа является одним из эффективных и универсальных инструментов увеличения КПД предприятия. В данной статье рассмотрен вопрос его расширенного применения в условиях деятельности предприятий сферы услуг. Материал структурирован таким образом, чтобы его можно было применять в качестве пошаговой инструкции. Наглядно продемонстрирован пример из практики коммерческого банка.Гурьев Д.К. Использование функционально-стоимостного анализа в качестве инструмента по увеличению эффективности деятельности подразделений в сфере услуг // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – с. 289-308. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2067.
26.
Олькова А.Е. Использование кусочно-линейной аппроксимации функции полезности в оценке инвестиционных стратегий
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 4 / 2015)
В статье предлагается методика построения рэнкинга паевых инвестиционных фондов, учитывающая отношение инвестора к риску. Предложена теоретическая модель поведения инвестора на основе кусочно-линейной аппроксимации функции полезности. Предложенная методика протестирована на выборке из 52 открытых паевых инвестиционных фондов. Показано, что при составлении рэнкинга на основании показателя «воспринимаемый потенциал/воспринимаемый риск» селективность профиля инвестора является высокой, что обосновывает жизнеспособность методики.Олькова А.Е. Использование кусочно-линейной аппроксимации функции полезности в оценке инвестиционных стратегий // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – с. 263-288. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2102.
27.
Гуров И.Н. Финансирование инвестиций в вагоноремонтном комплексе России
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 4 / 2015)
В настоящей статье рассматриваются особенности и риски финансирования инвестиций в вагоноремонтные предприятия в России. На основании проведенного анализа сделан вывод о целесообразности развития частных инвестиций и более активного использования долгового финансирования на рынке ремонта грузовых вагонов в России. В статье показано, что такие факторы как высокая концентрация собственников подвижного состава и непрозрачность рынка являются негативными факторами для привлечения частного капитала в вагоноремонтные предприятия.Гуров И.Н. Финансирование инвестиций в вагоноремонтном комплексе России // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – с. 245-262. – doi: 10.18334/grfi.2.4.1932.
28.
Шабаршин А.А., Фомин Ф.В. Разработка инвестиционной стратегии для инновационных частных компаний ранних стадий на примере финтех-стартапа
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2017)
В статье определены термины «инновационная стратегия» и «инновационная компания». Описаны этапы разработки инвестиционной стратегии частной компании, даны рекомендации по её составлению. Рассмотрено текущее состояние финтех-рынка как в мире, так и отдельно в России, указаны основные тенденции рынка. Составлены таблицы с основными участниками венчурного рынка в России.Шабаршин А.А., Фомин Ф.В. Разработка инвестиционной стратегии для инновационных частных компаний ранних стадий на примере финтех-стартапа // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 1. – с. 45-56. – doi: 10.18334/grfi.4.1.38027.
29.
Добронравова Е.П., Перевышин Ю.Н., Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Факторы, влияющие на целесообразность образования или вступления в валютный и экономический союз: теоретический и эмпирический анализ
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2017)
В работе анализируются проблемы экономической и валютной интеграции с целью выявления как общих факторов, влияющих на решения об осуществлении этой интеграции, так и специфических для отдельных союзов. Рассматривается теоретико-игровая модель, в которой сравниваются общественные потери стран до и после вступления в валютный союз при различных режимах координации политики Центрального банка. На фактических данных по странам ЕАЭС проверено соответствие объединяющихся стран выделенным в теоретических моделях критериям успешной экономической и валютной интеграции. Проанализировано влияние структура экспорта на последствия интеграционных процессов.
Предложена методика сравнительной оценки инновационного потенциала. На ее основе проведен анализ динамики инновационного потенциала стран-участниц ЕАЭС.
Добронравова Е.П., Перевышин Ю.Н., Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Факторы, влияющие на целесообразность образования или вступления в валютный и экономический союз: теоретический и эмпирический анализ // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 1. – с. 9-26. – doi: 10.18334/grfi.4.1.37620.
30.
Стародумова Ю.А., Лобжанидзе Г.Г. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2017)
В настоящее время существуют различные методы диверсификации инвестиционного портфеля с помощью наиболее традиционных инструментов, в данной статье авторами было предложен диверсифицировать портфель с помощью нового, быстро развивающегося инструмента Marketplace lending.Стародумова Ю.А., Лобжанидзе Г.Г. Marketplace Lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 1. – с. 27-36. – doi: 10.18334/grfi.4.1.38029.
31.
Катрич А.С. Финтех – через трансформацию к новой экономике
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2017)
В статье рассматривается модель цифровой трансформации экономики, анализируются исторические предпосылки указанной трансформации и текущие возможности ФИНТЕХ. Проведен анализ стратегий цифровой трансформации применительно к банковской системе и даны рекомендации по выстраиванию банковской технологической инфраструктуры.Катрич А.С. Финтех – через трансформацию к новой экономике // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 1. – с. 65-72. – doi: 10.18334/grfi.4.1.38025.
32.
Новенькова А.З. Особенности теневого сектора региональной экономики
// Теневая экономика (№ 1 / 2017)
В статье сформулирована авторская трактовка системы показателей состояния теневого сектора экономики, учитывающая качество публичного управления. Дополнена существующая система показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти региона в части включения определяющих перспективы развития региона показателей эффективности, результативности и качества регулирования теневой экономики, деятельности судебной власти и деятельности органов законодательной власти региона.Новенькова А.З. Особенности теневого сектора региональной экономики // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – с. 13-21. – doi: 10.18334/tek.1.1.37630.
33.
Буров В.Ю. О новом журнале «Теневая экономика»
// Теневая экономика (№ 1 / 2017)
Вступительное слово главного редактора журнала Виталия Юрьевича Бурова.Буров В.Ю. О новом журнале «Теневая экономика» // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – с. 8-12. – doi: 10.18334/tek.1.1.38319.
34.
Барская П.В., Синицына Д.Д., Чернышова М.В. Ценные бумаги высокотехнологичных компаний как инструмент долгосрочных инвестиций
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2017)
Работа посвящена инвестированию в ценные бумаги высокотехнологичных компаний, ставших основой развития современной экономики и предопределенных текущим технологическим прогрессом. На основе российского законодательства, выделены долговые и долевые ценные бумаги как ключевой критерий классификации. Были определены основные риски инвестирования в данные ценные бумаги, по каждому из которых проведено исследование оценки их значимости для инвесторов. Барская П.В., Синицына Д.Д., Чернышова М.В. Ценные бумаги высокотехнологичных компаний как инструмент долгосрочных инвестиций // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 1. – с. 37-44. – doi: 10.18334/grfi.4.1.38030.
35.
Брянов Г.А., Морозов С.В. Развитие финтех-стартапов в Российской Федерации
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2017)
Благодаря интенсивному развитию информационно-компьютерных технологий, а также появлению новых прорывных технологий, таких, как блокчейн, в мире наблюдается появление многочисленных финтех-стартапов. Игнорировать этот тренд нельзя, и в данной статье будут рассмотрены текущие тренды, и даны рекомендации по развитию финансовых технологических компаний в РФ.Брянов Г.А., Морозов С.В. Развитие финтех-стартапов в Российской Федерации // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 1. – с. 57-64. – doi: 10.18334/grfi.4.1.38026.
36.
Калманбетова Г.Т., Гапурбаева Ш.Р. Влияние миграционных процессов на формирование теневой занятости
// Теневая экономика (№ 1 / 2017)
в статье рассматриваются проблемы теневого рынка труда, которые играют немаловажную роль на национальном рынке труда. А так же требования при подборке кадров в России и Казахстане. И влияние миграционных процессов в Кыргызстане на современном этапе.Калманбетова Г.Т., Гапурбаева Ш.Р. Влияние миграционных процессов на формирование теневой занятости // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – с. 23-30. – doi: 10.18334/tek.1.1.37734.
37.
Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы
// Теневая экономика (№ 1 / 2017)
В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, категории и факторы легализации преступных доходов в России. Авторами раскрыты сферы легализации преступных доходов, деятельность Росфинмониторинга.Цит. РИНЦ: 4
Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – с. 31-46. – doi: 10.18334/tek.1.1.37716.
38.
Жемерикина Ю.И К вопросу о психологическом аспекте ненаблюдаемого сектора экономики
// Теневая экономика (№ 1 / 2017)
В статье представлено понятие неформальная экономика, описаны ее структура и факторы развития с позиций недобросовестной конкурентной борьбы.Жемерикина Ю.И К вопросу о психологическом аспекте ненаблюдаемого сектора экономики // Теневая экономика. – 2017. – Том 1. – № 1. – с. 47-52. – doi: 10.18334/tek.1.1.37711.
39.
Арчакова-Ужахова М.Б. Исламские финансовые инструменты как альтернативный способ привлечения инвестиций
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2017)
В последние годы исламские финансы заняли существенную нишу в мировой экономике. Существенно возросло количество исламских банков, полностью соответствующих требованиям исламской экономической модели. При этом в связи с глобализационными процессами в мировой экономике финансовые продукты, основанные на канонах Шариата, предоставляются не только исламскими, но и традиционными европейскими банками.
Автор статьи исследовал основные специфические черты исламских финансовых операций, провел сравнительный анализ типовых контрактов, базирующихся на требованиях Шариата, с одной стороны, и предлагаемых традиционной экономикой, с другой. Также в исследовании оценено, каков эффект и последствия от внедрения и применения исламских финансовых инструментов в России.
Арчакова-Ужахова М.Б. Исламские финансовые инструменты как альтернативный способ привлечения инвестиций // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 2. – с. 133-146. – doi: 10.18334/grfi.4.2.38625.
40.
Игошина К.Е. Краудфандинг как инновационный инструмент финансирования проектов
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2017)
Краудфандинг – один из наиболее перспективных методов финансирования проектов в ближайшем будущем. Этот способ привлечения инвестиций уже занял свою нишу в развитых странах и становится все более популярным в России. В статье проанализирован отечественный рынок краудфандинга, его особенности и тенденции развития, а также изучена деятельность наиболее популярных онлайн-платформ. В работе выявлены особенности данной формы финансирования на национальном рынке и определены перспективы развития. Игошина К.Е. Краудфандинг как инновационный инструмент финансирования проектов // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 2. – с. 123-131. – doi: 10.18334/grfi.4.2.38031.
(Страница 2 из 4)
1 [2] ...
СЛЕДУЮЩАЯ
