Использование кусочно-линейной аппроксимации функции полезности в оценке инвестиционных стратегий

Олькова А.Е.
The Use of Piecewise Linear Approximation of the Utility Function for Investment Strategies Evaluation - View in English

 Скачать PDF

Аннотация:
В статье предлагается методика построения рэнкинга паевых инвестиционных фондов, учитывающая отношение инвестора к риску. Предложена теоретическая модель поведения инвестора на основе кусочно-линейной аппроксимации функции полезности. Предложенная методика протестирована на выборке из 52 открытых паевых инвестиционных фондов. Показано, что при составлении рэнкинга на основании показателя «воспринимаемый потенциал/воспринимаемый риск» селективность профиля инвестора является высокой, что обосновывает жизнеспособность методики.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Олькова А.Е. Использование кусочно-линейной аппроксимации функции полезности в оценке инвестиционных стратегий // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – С. 263-288. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2102

Olkova, A.E. (2015) The Use of Piecewise Linear Approximation of the Utility Function for Investment Strategies Evaluation. Globalnye rynki i finansovyy inzhiniring, 2(4), 263-288. doi: 10.18334/grfi.2.4.2102 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241