Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации

Арбузов В.О.
Simulation Modelling of the Stock Market Microstructure Based on the High-Frequency and Transaction Data - View in English

 Скачать PDF | Загрузок: 8

Аннотация:
Данная статья описывает подход к построению имитационных моделей микроструктуры двойного непрерывного аукциона, учитывающую возможные изменения при регулирующих воздействиях со стороны финансового регулятора. Определен характер влияния размера минимального изменения цены на параметры потока заявок. Предложена обновленная модель процесса отмены заявок. Создана методика валидации построенных имитационных моделей. Разработан программный комплекс, позволяющий создавать имитационные модели на основе подходов представленных в статье.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Арбузов В.О. Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – С. 309-332. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2120

Arbuzov, V.O. (2015) Simulation Modelling of the Stock Market Microstructure Based on the High-Frequency and Transaction Data. Globalnye rynki i finansovyy inzhiniring, 2(4), 309-332. doi: 10.18334/grfi.2.4.2120 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241