Результаты поиска:
Найдено: 14
1.
Корищенко К.Н. От редакции
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2014)
От редакцииКорищенко К.Н. От редакции // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2014. – Том 1. – № 1. – с. 7-8. – doi: 10.18334/grfi.1.1.2.
2.
Корищенко К.Н. Влияние обменного курса рубля на динамику экономического роста
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2014)
В посткризисный период (2009-2014) наблюдается значительное различие в динамике ВВП России и других крупнейших экономик мира. Данная статья посвящена изучению факторов, повлиявших на формирование данного тренда, и перспектив изменения сложившейся ситуации. В качестве ключевого фактора, определяющего сегодняшнюю ситуацию и ближайшую перспективу, в статье рассматривается денежно-кредитная и валютная политика Центрального Банка. Делается вывод, что переход к плавающему курсу и инфляционному таргетированию во многом определили формирование указанного тренда. Обсуждается вопрос, который требует решения, – какие изменения целесообразно внести в действующие политики для изменения сложившихся негативных тенденций.
Корищенко К.Н. Влияние обменного курса рубля на динамику экономического роста // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2014. – Том 1. – № 1. – с. 9-24. – doi: 10.18334/grfi.1.1.5.
3.
Карминский А.М. Надо ли регулировать деятельность рейтинговых агентств?
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2014)
Рейтинговые оценки приобрели статус одного из ключевых информативных инструментов в финансовой сфере. В то же время нельзя утверждать, что каждая оценка достоверна. Это мнение рейтингового агентства относительно определенной стороны деятельности компании или банка как субъектов оценивания, например, кредитоспособности. Естественным регулятором является репутационный капитал агентства. Но достаточно ли этого? И как можно сопоставить оценки различных агентств?
В статье представлены методы, позволяющие ответить на эти и смежные вопросы как регулятору, так и эмитентам и инвесторам. Среди методов упор сделан на дистанционный подход, который прошел определенную практическую апробацию.
Карминский А.М. Надо ли регулировать деятельность рейтинговых агентств? // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2014. – Том 1. – № 1. – с. 25-34. – doi: 10.18334/grfi.1.1.6.
4.
Ваганов Д.А. Особенности стратегий и стратегического планирования в крупных российских компаниях с государственным участием
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2014)
Настоящая статья посвящена обзору практики стратегического планирования в российских компаниях с государственным участием. Проанализирована система государственных стратегий и методических рекомендаций, разработанных органами государственной власти и управления в части стратегического планирования. С учетом особенностей государства как основного собственника выделены характеристики бизнес-модели и стратегии, свойственные компаниям с государственным участием.
Ваганов Д.А. Особенности стратегий и стратегического планирования в крупных российских компаниях с государственным участием // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2014. – Том 1. – № 1. – с. 35-52. – doi: 10.18334/grfi.1.1.7.
5.
Пахалов А.М. Методические аспекты оценки инвестиционной привлекательности регионов
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2014)
Статья посвящена ряду методических аспектов, связанных с оценкой инвестиционной привлекательности регионов. Рассматривается содержание понятия «инвестиционная привлекательность региона» как широкой экономической категории, охватывающей всю совокупность внешних факторов, влияющих на риск и доходность инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. В статье представлен перечень этапов оценки инвестиционной привлекательности и проанализированы методические трудности, возникающие на каждом из этих этапов. Отдельное внимание уделено процедуре взвешивания факторов инвестиционной привлекательности, являющейся одним из ключевых этапов оценки, от правильности проведения которой зависит качество интегрального показателя инвестиционной привлекательности региона.
Пахалов А.М. Методические аспекты оценки инвестиционной привлекательности регионов // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2014. – Том 1. – № 1. – с. 53-62. – doi: 10.18334/grfi.1.1.8.
6.
Имамбаева Р.Г. Пути развития клиентской базы банка в современных условиях глобальной финансовой интеграции
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2014)
В условиях международной экономической интеграции банковская сфера Республики Казахстан становится все более привлекательной для зарубежных финансовых структур. Новых игроков привлекает более высокая маржа по сравнению с рынками развитых стран. В итоге это приводит к усилению конкурентной борьбы и изменению структуры рынка.
Статья посвящена исследованию прогрессивных инструментов формирования и удержания клиентской базы банков с целью определения перспектив сохранения банками конкурентных преимуществ перед зарубежными компаниями.
Результатом исследования стала система инструментов эффективной клиентоориентированной стратегии, включающая в себя как новейшие информационные технологии, так и технологии личного общения.
Имамбаева Р.Г. Пути развития клиентской базы банка в современных условиях глобальной финансовой интеграции // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2014. – Том 1. – № 1. – с. 63-72. – doi: 10.18334/grfi.1.1.10.
7.
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 1)
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 1) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39063.
8.
Рзаева У.Ш. Гызы Снижение асимметричности информации в управлении вузом посредством инструментария больших данных
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
Рзаева У.Ш. Гызы Снижение асимметричности информации в управлении вузом посредством инструментария больших данных // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39064.
9.
Дзюба А.П., Соловьева И.А. Комплексное ценозависимое управление спросом на энергоресурсы со стороны крупных потребителей
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
Дзюба А.П., Соловьева И.А. Комплексное ценозависимое управление спросом на энергоресурсы со стороны крупных потребителей // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39065.
10.
Шишкин С.С. Прогнозирование курса рубля на основе котировок нефти и их волатильности
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
В данной статье обсуждается метод прогнозирования курса рубля на основе котировок нефти, альтернативный парной регрессии. Как показывает практика, разработка подобного метода жизненно необходима, поскольку традиционные решения эконометрики в данном случае не только не эффективны, но и чреваты опасными заблуждениями, поскольку их результаты не согласуются с реальной действительностью.
В основу метода положен принцип паритета волатильности, в рамках которого котировки рубля преобразуются таким образом, чтобы пропорции между элементами ценового ряда не изменились, а волатильность при этом выросла до уровня нефти, после чего взаимные свойства активов можно исследовать простым сложением логарифмов их котировок. Разумеется, что подобные манипуляции проводятся только со стационарными временными рядами – в данном случае с реальным курсом рубля и котировками нефти в постоянных долларах.
Результаты исследования оказываются на редкость правдоподобными, хотя расчёты, в отличие от большинства решений на основе регрессионного анализа, проводились на достаточно большом промежутке времени — с 1-го января 2006-го года по 31 декабря 2017-го года. Формула ожидаемого курса рубля получена в замкнутом виде; теоретические предположения подтверждены надлежащим распределением остатков модели.
В целом, метод паритета волатильности является простым и интуитивно понятным, а границы его применимости выходят далеко за пределы соотношения между котировками нефти и курсом доллара, позволяя работать даже с такими временными рядами, взаимосвязи между которыми имеют чисто циклическую, а не функциональную природу. Графические результаты представленной модели нагляднее результатов парной регрессии, а требования к качеству исходных данных значительно ниже.
Шишкин С.С. Прогнозирование курса рубля на основе котировок нефти и их волатильности // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39066.
11.
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 2)
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 2) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39067.
12.
Герцекович Д.А., Командирова Е.В. Индексная модель «доходность - риск» как инструмент формирования инвестиционной политики на рынке валют
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Герцекович Д.А., Командирова Е.В. Индексная модель «доходность - риск» как инструмент формирования инвестиционной политики на рынке валют // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39458.
13.
Зуевич Е.В. Исследование нескольких инвестиционных стратегий с использованием короткой и длинной позиции
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Зуевич Е.В. Исследование нескольких инвестиционных стратегий с использованием короткой и длинной позиции // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39461.
14.
Савченко Я.В., Алакбарова Ф.Ф. Исследование информационной прозрачности компаний банковского сектора в России
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Савченко Я.В., Алакбарова Ф.Ф. Исследование информационной прозрачности компаний банковского сектора в России // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39462.
