кредитный риск

Научные публикации (статьи и монографии) с ключевым словом кредитный риск, выпущенные в Издательстве Креативная экономика (найдено: 17 за период c 2001 по 2016 год).

1. Гроссман Ю.А.
Системные риски и подходы к международному регулированию финансовых рынков // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 2 / 2016).    
Данная статья рассматривает вопрос решения проблем системных рисков в глобальном разрезе с помощью улучшения регулирования и контроля на финансовых рынках, в частности на международном внебиржевом рынке ПФИ. В статье перечисляются основные факторы возникновения системных рисков, приводятся примеры их реализации и примеры законодательных мер, принятых в США и ЕС для снижения таких рисков. Также в тексте данной статьи указаны выявленные автором проблемы мировой финансовой системы, которые регуляторам до сих пор не удалось до конца решить, и системные риски, вытекающие из данных проблем. Для данных проблем автором статьи предложен ряд возможных решений и указаны условия, без соблюдения которых решить проблемы невозможно.

Гроссман Ю.А. Системные риски и подходы к международному регулированию финансовых рынков // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 2. – с. 95–114. – doi: 10.18334/grfi.3.2.36087.


2. Лозинская А.М.
Современные возможности оценки кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 1 / 2016).    

Величина кредитного риска во многом определяет требования к размеру активов, взвешенных по уровню риска, и к величине резервов на возможные потери по ссудам, а, следовательно, и к достаточности собственного капитала банка. Этим обуславливается повышенный интерес со стороны банковского сообщества к повышению качества оценки кредитного риска для различных сегментов кредитного рынка, в том числе в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах банков (IRB-подход). В статье обсуждаются современные возможности оценки основных компонентов кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании. Отмечается активное развитие инструментов количественного анализа данных, включая эконометрический подход, который превалирует в академической литературе по проблеме исследования и входит в число перспективных направлений развития систем ипотечного андеррайтинга коммерческих банков.
Данная работа основана на результатах проекта № 14-5352, поддержанного the Economics Education and Research Consortium Inc. (EERC) при финансовой поддержке the Global Development Network.
Положения настоящей статьи отражают исключительно экспертное мнение автора и не могут восприниматься как позиция the Eurasia Foundation, the US Agency for International Development, the World Bank Institution, the Global Development Network или the Government of Sweden.

Лозинская А.М. Современные возможности оценки кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 1. – с. 7-20. – doi: 10.18334/grfi.3.1.2192.


3. Ивлиев С.В., Фролова М.С., Мизгирева Ю.В.
Практические аспекты построения внутренней рейтинговой модели нефинансовых компаний // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 1 / 2015).    

С 2012 года Банк России проводит активную политику по внедрению подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков в соответствии с документом Базельского комитета по банковскому надзору “Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы”[1] – так называемого IRB-подхода. Качественная система внутренних рейтингов позволяет банку эффективно решать следующие задачи: повышать качество оценки заемщиков и принятия кредитных решений, определять лимиты кредитования, осуществлять ценообразование с учетом риска, оценивать кредитную премию (спрэд), обосновывать уровень резервов на возможные потери по ссудам, рассчитывать RWA и достаточность регуляторного капитала, рассчитывать размер экономического капитала, RAROC, улучшать процессы управления рисками и качества данных. Поэтому вне зависимости от планов по переходу на IRB-подход в целях оценки регуляторного капитала для банков представляется актуальным возможность разрабатывать и совершенствовать собственные рейтинговые системы. В данной статье мы рассмотрим ряд практических аспектов построения IRB-моделей, связанных с определением параметров дискретизации и динамических преобразований факторов, использованием в качестве факторов макроэкономических переменных и маппингом модели с международной шкалой.

 

Ивлиев С.В., Фролова М.С., Мизгирева Ю.В. Практические аспекты построения внутренней рейтинговой модели нефинансовых компаний // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 1. – с. 41-50. – doi: 10.18334/grfi.2.1.154.


4. Ванькович И.М.
Финансовые риски: теоретические и практические аспекты // Российское предпринимательство. (№ 13 / 2014).    
В данной статье рассматриваются результаты исследования, освещающего причины возникновения и проявления финансовых рисков предприятий, не относящихся к финансовым институтам. Данные риски рассматриваются как в теоретическом, так и в практическом аспекте.

Ванькович И.М. Финансовые риски: теоретические и практические аспекты // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 13. – с. 18-33. – url: https://creativeconomy.ru/lib/8587.


Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации — от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241


5. Тайшин А.А.
Оценка риска дефолта индивидуальных предпринимателей: сравнительный анализ моделей // Российское предпринимательство. (№ 11 / 2014).    
В статье проведен сравнительный анализ нескольких распространенных моделей оценки риска дефолта индивидуальных предпринимателей (ИП). На основе данных 62 ИП показаны их достоинства и недостатки с позиции как банка-кредитора, так и ИП.

Тайшин А.А. Оценка риска дефолта индивидуальных предпринимателей: сравнительный анализ моделей // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 11. – с. 96-105. – url: https://creativeconomy.ru/lib/8552.


6. Рублева Т.А.
Моделирование системы управления риском дефолта заемщика при ипотечном кредитовании // Экономика, предпринимательство и право. (№ 4 / 2012).    
В статье рассматривается и анализируется механизм управления риском дефолта заемщика, который выделен в приведенной автором классификации рисков финансирования недвижимости. Новизной данной работы выступает разработка модели оценки риска дефолта заемщика, которая позволяет кредитной организации повысить эффективность управления данным риском.

Рублева Т.А. Моделирование системы управления риском дефолта заемщика при ипотечном кредитовании // Экономика, предпринимательство и право. – 2012. – Том 2. – № 4. – с. 34-52. – url: https://creativeconomy.ru/lib/8880.


7. Назарбекова Р.С., Улжалгас Н.Н.
Совершенствование управления кредитными рисками в банках второго уровня Республики Казахстан // Российское предпринимательство. (№ 11 / 2012).    
В статье рассматривается ситуация с кредитными рисками в Республике Казахстан. Многие банки имеют просроченные кредиты, что ставит под угрозу их бизнес. С другой стороны, чтобы развиваться, они вынуждены продолжать кредитование, но на сегодняшний день в республике существует дефицит качественного спроса на кредитные ресурсы. Решение, предлагаемое авторами: повышение качества оценки кредитного риска с учетом максимального количества факторов риска.

Назарбекова Р.С., Улжалгас Н.Н. Совершенствование управления кредитными рисками в банках второго уровня Республики Казахстан // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 11. – с. 174-178. – url: https://creativeconomy.ru/lib/7549.


8. Лазарева Е.Г.
Тенденции формирования кредитного портфеля государственных банков России // Российское предпринимательство. (№ 09 / 2012).    
В статье рассматривается проблема формирования российскими банкам качественного доходного кредитного портфеля. Особая роль в его создании отводится банковским продуктам долгосрочного кредитования. Анализируется кредитный портфель Сбербанка России. Рассмотрены сценарии развития банковского сектора в части формирования кредитного портфеля.

Лазарева Е.Г. Тенденции формирования кредитного портфеля государственных банков России // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 09. – с. 104-108. – url: https://creativeconomy.ru/lib/7481.


9. Чефранова М.А.
Когнитивный метод анализа и моделирования кредитного риска как эффективный способ поддержки принятия управленческих решений в коммерческих банках // Креативная экономика. (№ 11 / 2011).    
Основной темой работы является исследование кредитного риска в коммерческих банках как случайного процесса и применение к нему методов когнитивного моделирования. Цель работы – разработка методики управления кредитным риском для обеспечения устойчивого функционирования банка. Объектом исследования выступает кредитный процесс в банке. Результатом работы является разработка когнитивной модели кредитного процесса, что расширяет возможности прогнозирования кредитного риска.

Чефранова М.А. Когнитивный метод анализа и моделирования кредитного риска как эффективный способ поддержки принятия управленческих решений в коммерческих банках // Креативная экономика. – 2011. – Том 5. – № 11. – с. 45-50. – url: https://creativeconomy.ru/lib/4611.


10. Жук Д.Е.
Управление кредитным и процентным рисками в процессе ипотечного кредитования // Российское предпринимательство. (№ 5 / 2011).    
В статье отмечается, что прогнозирование кредитоспособности заемщика – физического лица встречается в банковской практике крайне редко. В этой связи автор предлагает шире применять такое прогнозирование, используя комбинацию показателей. Обосновывается, что «стоимость» источников финансирования ипотеки, то есть процентная ставка привлечения, является отправной точкой расчета процентной ставки ипотечного кредита.

Жук Д.Е. Управление кредитным и процентным рисками в процессе ипотечного кредитования // Российское предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 5. – с. 136-140. – url: https://creativeconomy.ru/lib/6765.


11. Суходоева Л.Ф., Мудрак А.А.
Банковский и кредитный продукт как инновационный термин, фокусирующий клиентоориентированный подход к его экономическому содержанию // Креативная экономика. (№ 3 / 2011).    
Авторы анализируют понятия банковского и кредитного продукта. Внимание акцентируется на их внутреннем содержании, то есть на совокупности операций по удовлетворению клиентов. Отмечено, что банки должны стремиться к повышению надежности за счет разумного ограничения процентной прибыли и кредитного риска. Диверсификация кредитного портфеля за счет разработки и продвижения новых кредитных продуктов увеличивает рыночное влияние банка за счет повышения его устойчивости и «клиентоориентированности».

Суходоева Л.Ф., Мудрак А.А. Банковский и кредитный продукт как инновационный термин, фокусирующий клиентоориентированный подход к его экономическому содержанию // Креативная экономика. – 2011. – Том 5. – № 3. – с. 133-138. – url: https://creativeconomy.ru/lib/4492.


12. Чефранова М.А.
Некоторые аспекты построения моделей кредитного процесса на базе когнитивного моделирования // Российское предпринимательство. (№ 7 / 2010).    
Основной темой работы является исследование кредитного риска в коммерческих банках как случайного процесса и применение к нему методов математического и когнитивного моделирования. Результатом работы является разработка теоретико-множественной модели кредитного процесса, что расширяет возможности прогнозирования кредитного риска.

Чефранова М.А. Некоторые аспекты построения моделей кредитного процесса на базе когнитивного моделирования // Российское предпринимательство. – 2010. – Том 11. – № 7. – с. 102-106. – url: https://creativeconomy.ru/lib/6104.


13. Куприянов А.В.
Банковское кредитование и залог на пути к гармонизации // Российское предпринимательство. (№ 6 / 2010).  
Кредитование является основным бизнес-процессом в банковской деятельности. В то же время, наряду с получаемым доходом, кредитование сопряжено с большим количеством кредитных рисков, которые снижают эффективность выданных ссуд. На сегодняшний день залог является одним из наиболее популярных и действенных
способов минимизации кредитных рисков. Однако деятельность многих банков в части залоговой работы значительно отстает от темпов эволюции форм, методов и подходов к кредитованию. В статье рассказывается о том, как можно оптимизировать залоговую работу.

Куприянов А.В. Банковское кредитование и залог на пути к гармонизации // Российское предпринимательство. – 2010. – Том 11. – № 6. – с. 114-119. – url: https://creativeconomy.ru/lib/5806.


14. Куликов С.А.
Проблема розничного кредитования в современных коммерческих банках. // Российское предпринимательство. (№ 7 / 2009).    
Коммерческие банки выполняют важную роль в современном обществе. Их продукты сегодня востребованы не только предприятиями, но и физическими лицами, которые не представляют уже жизнь без оформления всевозможных потребительских кредитов. При этом коммерческие банки возлагают на себя огромные риски при кредитовании физических и юридических лиц, так как бизнес в нашей стране недостаточно прозрачен. Залоги и проверка кредитоспособности заемщиков зачастую не отвечают требованиям Центрального банка, ввиду чего в будущем возможен рост неплатежей по кредитам.

Куликов С.А. Проблема розничного кредитования в современных коммерческих банках. // Российское предпринимательство. – 2009. – Том 10. – № 7. – с. 108-111. – url: https://creativeconomy.ru/lib/5598.


15. Байдак В.Ю.
Теоретические аспекты оптимизации кредитной политики коммерческого банка // Российское предпринимательство. (№ 7 / 2009).    
В современной литературе, посвященной проблемам кредитования, еще нет стройной и ясной концепции кредитной политики вообще и кредитной политики, отвечающей современным потребностям отечественных банков, в частности. Это обстоятельство не может не сказываться негативно на формировании используемых банками механизмов управления их кредитными и иными рисками.

Байдак В.Ю. Теоретические аспекты оптимизации кредитной политики коммерческого банка // Российское предпринимательство. – 2009. – Том 10. – № 7. – с. 120-124. – url: https://creativeconomy.ru/lib/5357.


16. Селюков В.К.
Применение методов проверки статистических гипотез в процессе управления рисками при потребительском кредитовании // Российское предпринимательство. (№ 12 / 2003).    
(Окончание. Начало в № 11/2003)
Ключевой задачей организации процесса управления кредитным риском при потребительском кредитовании (наряду с созданием алгоритма построения эффективных характеристик заемщиков) является разработка механизма принятия оптимального решения. Оптимальная функция решения должна обеспечивать высокую скорость принятия решения и, что самое главное, минимальное значение кредитного риска. Одним из путей выполнения этой задачи может быть применение статистических методов проверки гипотез: критериев минимума среднего риска, максимального правдоподобия, Неймана-Пирсона, весового и др.

Селюков В.К. Применение методов проверки статистических гипотез в процессе управления рисками при потребительском кредитовании // Российское предпринимательство. – 2003. – Том 4. – № 12. – с. 66-70. – url: https://creativeconomy.ru/lib/1017.


17. Соколов Е.В., Анголенко Н.И.
Комплексная система оценки кредитоспособности заемщика // Российское предпринимательство. (№ 2 / 2001).  
Кредитование – одна из наиболее распространенных банковских операций. От эффективности управления этим процессом зависит достижение поставленной цели. Важным и ответственным моментом является принятие решения на выдачу кредита.

Соколов Е.В., Анголенко Н.И. Комплексная система оценки кредитоспособности заемщика // Российское предпринимательство. – 2001. – Том 2. – № 2. – с. 69-78. – url: https://creativeconomy.ru/lib/349.


Издание научных монографий от 15 т.р.!

Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!
В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241


Продолжить поиск в библиотеке по запросу «кредитный риск»?



Только с полным текстом