Практические аспекты построения внутренней рейтинговой модели нефинансовых компаний

Ивлиев С.В., Фролова М.С., Мизгирева Ю.В.
Translation will be available soon.

 Скачать PDF

Аннотация:

С 2012 года Банк России проводит активную политику по внедрению подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков в соответствии с документом Базельского комитета по банковскому надзору “Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы”[1] – так называемого IRB-подхода. Качественная система внутренних рейтингов позволяет банку эффективно решать следующие задачи: повышать качество оценки заемщиков и принятия кредитных решений, определять лимиты кредитования, осуществлять ценообразование с учетом риска, оценивать кредитную премию (спрэд), обосновывать уровень резервов на возможные потери по ссудам, рассчитывать RWA и достаточность регуляторного капитала, рассчитывать размер экономического капитала, RAROC, улучшать процессы управления рисками и качества данных. Поэтому вне зависимости от планов по переходу на IRB-подход в целях оценки регуляторного капитала для банков представляется актуальным возможность разрабатывать и совершенствовать собственные рейтинговые системы. В данной статье мы рассмотрим ряд практических аспектов построения IRB-моделей, связанных с определением параметров дискретизации и динамических преобразований факторов, использованием в качестве факторов макроэкономических переменных и маппингом модели с международной шкалой.

 

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Ивлиев С.В., Фролова М.С., Мизгирева Ю.В. Практические аспекты построения внутренней рейтинговой модели нефинансовых компаний // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 1. – С. 41-50. – doi: 10.18334/grfi.2.1.154

Ivliev, S.V., Frolova, M.S., & Mizgireva, Yu.V. (2015) Prakticheskie aspekty postroeniya vnutrenney reytingovoy modeli nefinansovyh kompaniy. Globalnye rynki i finansovyy inzhiniring, 2(1), 41-50. doi: 10.18334/grfi.2.1.154 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework.
2. Письмо ЦБ РФ от 29.12.2012 No 192-Т «Методические рекомендации по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».
3. Инструкция Банка России 139-И «Об обязательных нормативах банков».
4. Huan Liu, Farhad Hussain, Chew Lim Tan, Manoranjan Dash. Discretization: An Enabling Technique. 1999.
5. Gary King, Langche Zeng. LogisticRegressioninRareEventsData. 2001.
6. Карминский А.М., Костров А.В., Мурзенков Т.Н. Моделирование вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов.