Проблемы сезонной корректировки данных

Моргунова О.В., Скроботов А.А., Турунцева М.Ю.
Seasonal data adjustment - View in English

 Скачать PDF

Аннотация:

В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при использовании процедур сезонной корректировки данных: проблема «виляющего хвоста» и изменение динамических свойств временных рядов и его влияние на тестовые процедуры.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Моргунова О.В., Скроботов А.А., Турунцева М.Ю. Проблемы сезонной корректировки данных // Российское предпринимательство. – 2016. – Том 17. – № 1. – С. 115-124. – doi: 10.18334/rp.17.1.2202

Morgunova, O.V., Skrobotov, A.A., & Turuntseva, M.Yu. (2016) Seasonal data adjustment. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 17(1), 115-124. doi: 10.18334/rp.17.1.2202 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
Бессонов, В.А., Петроневич, А.В. (2013). Сезонная корректировка как источник ложных сигналов. Экономический журнал Высшей школы экономики, 17(4), 586-616.
Del Barrio Castro, T., Osborn, D.R. (2004). The consequences of seasonal adjustment for periodic autoregressive processes. The Econometrics Journal, 7(2), 307-321. doi: 10.1111/j.1368-423X.2004.00132.x
Bell, W.R. (2012). Unit Root Properties of Seasonal Adjustment and Related Filters. Journal of Official Statistics, 28(3), 441-461.
Ghysels, E., Perron, P. (1996). The effect of linear filters on dynamic time series with structural change. Journal of Econometrics, 70(1), 69-97. doi: 10.1016/0304-4076(94)01684-4
Sims, C.A. (1974). Output and Labor Input in Manufacturing. Brookings Papers on Economic Activity, 3, 695-736.
Wallis, K.F. (1974). Seasonal Adjustment and Relations between Variables. Journal of the American Statistical Association, 69(345), 18-31. doi: 10.1080/01621459.1974.10480123