Управление рисками с помощью опционов

Несмотря на то, что модель Блэка-Шоулза создана для европейского опциона , разрабатывать специальную модель для оценки стоимости европейского опциона не требуется. Такая модель может быть легко получена на основе паритета цен европейских опционов и , вытекающего из теоремы «пут-колл эквивалентности». Существо этой теоремы может быть продемонстрировано на примере выполнения некоторым лицом серии финансовых операций.

Ключевые слова:

акции, реальный опцион