Результаты поиска:
Найдено: 13
1.
Петров М.В. Возможности государственно-частного партнерства для построения цифровой экономики России
// Государственно-частное партнерство (№ 1 / 2018)
Петров М.В. Возможности государственно-частного партнерства для построения цифровой экономики России // Государственно-частное партнерство. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/ppp.5.1.38721.
2.
Иванов О.В., Завьялова Е.Б. Рецензия на учебное пособие "Государственно-частное партнерство" / под ред. д.э.н., проф. И.Н. Ткаченко
// Государственно-частное партнерство (№ 1 / 2018)
Иванов О.В., Завьялова Е.Б. Рецензия на учебное пособие "Государственно-частное партнерство" / под ред. д.э.н., проф. И.Н. Ткаченко // Государственно-частное партнерство. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/ppp.5.1.38722.
3.
Рыбковская О.Н. Многофакторная модель роли предпринимательских союзов в управлении экономикой на современном этапе российской цивилизации (с использованием германского опыта)
// Государственно-частное партнерство (№ 1 / 2018)
Рыбковская О.Н. Многофакторная модель роли предпринимательских союзов в управлении экономикой на современном этапе российской цивилизации (с использованием германского опыта) // Государственно-частное партнерство. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/ppp.5.1.38739.
4.
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 1)
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 1) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39063.
5.
Рзаева У.Ш. Гызы Снижение асимметричности информации в управлении вузом посредством инструментария больших данных
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
Рзаева У.Ш. Гызы Снижение асимметричности информации в управлении вузом посредством инструментария больших данных // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39064.
6.
Дзюба А.П., Соловьева И.А. Комплексное ценозависимое управление спросом на энергоресурсы со стороны крупных потребителей
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
Дзюба А.П., Соловьева И.А. Комплексное ценозависимое управление спросом на энергоресурсы со стороны крупных потребителей // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39065.
7.
Шишкин С.С. Прогнозирование курса рубля на основе котировок нефти и их волатильности
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 1 / 2018)
В данной статье обсуждается метод прогнозирования курса рубля на основе котировок нефти, альтернативный парной регрессии. Как показывает практика, разработка подобного метода жизненно необходима, поскольку традиционные решения эконометрики в данном случае не только не эффективны, но и чреваты опасными заблуждениями, поскольку их результаты не согласуются с реальной действительностью.
В основу метода положен принцип паритета волатильности, в рамках которого котировки рубля преобразуются таким образом, чтобы пропорции между элементами ценового ряда не изменились, а волатильность при этом выросла до уровня нефти, после чего взаимные свойства активов можно исследовать простым сложением логарифмов их котировок. Разумеется, что подобные манипуляции проводятся только со стационарными временными рядами – в данном случае с реальным курсом рубля и котировками нефти в постоянных долларах.
Результаты исследования оказываются на редкость правдоподобными, хотя расчёты, в отличие от большинства решений на основе регрессионного анализа, проводились на достаточно большом промежутке времени — с 1-го января 2006-го года по 31 декабря 2017-го года. Формула ожидаемого курса рубля получена в замкнутом виде; теоретические предположения подтверждены надлежащим распределением остатков модели.
В целом, метод паритета волатильности является простым и интуитивно понятным, а границы его применимости выходят далеко за пределы соотношения между котировками нефти и курсом доллара, позволяя работать даже с такими временными рядами, взаимосвязи между которыми имеют чисто циклическую, а не функциональную природу. Графические результаты представленной модели нагляднее результатов парной регрессии, а требования к качеству исходных данных значительно ниже.
Шишкин С.С. Прогнозирование курса рубля на основе котировок нефти и их волатильности // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/grfi.5.1.39066.
8.
Савченко А.Ю., Шаманина Э.А. СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЧП В КНР
// Государственно-частное партнерство (№ 1 / 2018)
Савченко А.Ю., Шаманина Э.А. СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЧП В КНР // Государственно-частное партнерство. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/ppp.5.1.39083.
9.
Иванова Т.Е., Алферова А.В. Ценностные ориентации участников государственно-частного партнерства в Краснодарском крае
// Государственно-частное партнерство (№ 1 / 2018)
В статье рассмотрены основные условия успешности реализации региональных проектов ГЧП, обусловленные полнотой законодательной базы, соответствием содержания соглашений актуальным проблемам общества, ценностям, заинтересованностью и социальной ответственностью участников. На примере Краснодарского края показана специфика состава ГЧП-проектов, в основном ориентированных на развитие сервисных услуг; проведено сопоставление с отраслевой структурой объектов, возводимых в эпоху НЭП.Иванова Т.Е., Алферова А.В. Ценностные ориентации участников государственно-частного партнерства в Краснодарском крае // Государственно-частное партнерство. – 2018. – Том 5. – № 1. – doi: 10.18334/ppp.5.1.39099.
10.
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 2)
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Майоров С.И. Концепции и практика микроструктурного подхода: краткий обзор (часть 2) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39067.
11.
Герцекович Д.А., Командирова Е.В. Индексная модель «доходность - риск» как инструмент формирования инвестиционной политики на рынке валют
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Герцекович Д.А., Командирова Е.В. Индексная модель «доходность - риск» как инструмент формирования инвестиционной политики на рынке валют // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39458.
12.
Зуевич Е.В. Исследование нескольких инвестиционных стратегий с использованием короткой и длинной позиции
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Зуевич Е.В. Исследование нескольких инвестиционных стратегий с использованием короткой и длинной позиции // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39461.
13.
Савченко Я.В., Алакбарова Ф.Ф. Исследование информационной прозрачности компаний банковского сектора в России
// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг (№ 2 / 2018)
Савченко Я.В., Алакбарова Ф.Ф. Исследование информационной прозрачности компаний банковского сектора в России // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2018. – Том 5. – № 2. – doi: 10.18334/grfi.5.2.39462.
