Рост и падение кредитных дефолтных свопов

Translation will be available soon.
Статья в журнале
Аннотация:
Креди́тный дефо́лтный своп – финансовый инструмент, наиболее часто используемый бизнес-менеджерами для изоляции кредитных рисков. В статье рассматриваются основные преимущества, недостатки и будущее КДС. Для того, чтобы восстановить доверие к КДС, они должны стать более стандартизированы и прозрачны, что, в конечном счете, требует более высокого уровня регулирования и сотрудничества игроков рынка.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Рост и падение кредитных дефолтных свопов – С. 203-212.

Rost i padenie kreditnyh defoltnyh svopov. , 203-212. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. BIS (2012), BIS Quarterly Review, Basel for International Settlements, June 2012
2. DB Research (2009), Credit default swaps - Heading towards a more stable system, De-cember 2009.
3. FABOZZI, F. J., AND KOTHARI, V. (2008), Introduction to Securitization. 1st edition, Wiley & Sons.
4. MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., AND TEPLÝ, P. (2008), Basic principles of banking, 1st edition, Prague: Karolinum
5. SEGOVIANO, M, A., AND SINGH, M. (2008), Counterparty Risk in the Over-The- Counter Derivatives Market. International Monetary Fund: Working paper, Vol. 8, no. 258, Available: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08258.pdf.
6. TEPLÝ, P. (2010), The Truth About The 2008-2009 Crisis: A Hard Lesson for The Global Markets. VDM Verlag.