О некоторых подходах к оптимизации процесса управления рисками при потребительском кредитовании

Рынок потребительского кредитования в России является одним из динамично развивающихся сегментов финансового рынка. Особенностью механизма предоставления потребительского кредита является быстрая оценка платежеспособности потенциального заемщика, оценка его желания рассчитываться по долгам и столь же быстрое принятие решения о выдаче кредита. Такое ускоренное предоставление кредитов может существенно повысить риск финансовых потерь банка, связанных с невозвратом заемщиком основной суммы долга и/или процентов по нему, а также потерь из-за упущенной выгоды при отказе в кредите «хорошим» заемщикам. Процесс управления кредитным риском в рассматриваемом случае состоит из двух основных этапов. На первом этапе оценивается качество заемщика. В ходе такой оценки с каждым потенциальным заемщиком связывается некоторая числовая характеристика, которая, по мнению банка, отражает вероятность того, что должник полностью погасит кредит в установленное время. На втором этапе по сформированной характеристике заемщика принимается решение о выдаче ему кредита. Ключевой задачей этого этапа является оптимизация механизма принятия решения. Оптимальная функция решения должна обеспечивать высокую скорость принятия решения при минимальном значении кредитного риска.

В докладе рассмотрен один из путей построения такой функции на основе статистических методов проверки гипотез (критериев минимума среднего риска, максимального правдоподобия, Неймана-Пирсона, весового и др.). Событие S1 - заемщик вернет долг («хороший» заемщик). Событие - заемщик не вернет долг («плохой» заемщик). Задача состояла в создании оптимального алгоритма обработки поступающих характеристик заемщиков, позволяющего с минимальными потерями (с минимальным кредитным риском) принимать решение о принадлежности к одному из указанных распределений.

В итоге оценка минимального кредитного риска может быть осуществлена в соответствии со следующим выражением:

Проведенный анализ показывает, что для оптимизации процесса управления кредитным риском при потребительском кредитовании необходимо: