Совершенствование подходов оценки кредитного риска в корпоративных портфелях российских банках
Improving the approaches to credit risk assessment in the corporate portfolios of russian banks - View in English
Статья в журнале
Российское предпринимательство - Том 16, Номер 7 (Апрель 2015)Аннотация:
Публикация посвящена поиску путей совершенствования алгоритмов разработки модели вероятности дефолта корпоративных заемщиков. Предложены такие подходы, как сегментация кредитного портфеля и учет цикличности макроэкономики, которые позволяют повысить предсказательную способность модели при ее разработке. Определены барьеры имплементации этих подходов, связанные с недостатком входных данных, а также сформулированы пути их преодоления.
JEL-классификация:
Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей
Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.
creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241
Shustov, V.N. (2015) Improving the approaches to credit risk assessment in the corporate portfolios of russian banks. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 16(7), 1021-1034. doi: 10.18334/rp.16.7.183 (in Russian)