Совершенствование подходов оценки кредитного риска в корпоративных портфелях российских банках

Шустов В.Н.
Improving the approaches to credit risk assessment in the corporate portfolios of russian banks - View in English

 Скачать PDF | Загрузок: 1

Аннотация:

Публикация посвящена поиску путей совершенствования алгоритмов разработки модели вероятности дефолта корпоративных заемщиков. Предложены такие подходы, как сегментация кредитного портфеля и учет цикличности макроэкономики, которые позволяют повысить предсказательную способность модели при ее разработке. Определены барьеры имплементации этих подходов, связанные с недостатком входных данных, а также сформулированы пути их преодоления.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Шустов В.Н. Совершенствование подходов оценки кредитного риска в корпоративных портфелях российских банках // Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 7. – С. 1021-1034. – doi: 10.18334/rp.16.7.183

Shustov, V.N. (2015) Improving the approaches to credit risk assessment in the corporate portfolios of russian banks. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 16(7), 1021-1034. doi: 10.18334/rp.16.7.183 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241