Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках

Агеев В.И., Чернышов П.В.
Evolution of approaches to credit risk management of the commercial banks - View in English

 Скачать PDF

Аннотация:
Количественное измерение рисков является важной составляющей процесса управления рисками в коммерческом банке. Новым подходом к оценке кредитных рисков является использование кредитных деривативов, в том числе кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS). Настоящая статья посвящена анализу развития риск-менеджмента в коммерческих банках. Производится анализ подходов управления кредитными рисками, выявляются основные этапы и критерии их развития.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Агеев В.И., Чернышов П.В. Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках // Российское предпринимательство. – 2013. – Том 14. – № 19. – С. 59-68.

Ageev, V.I., & Chernyshov, P.V. (2013) Evolution of approaches to credit risk management of the commercial banks. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 14(19), 59-68. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Abid F., Naifar N. The determinants of credit default swap rates: An explanatory study, University of Sfax, UR, YieldCurve.com e-Journal, 2005.
2. Alexander C., Kaeck A. Regime dependent determinants of credit default swap spreads, Journal of Banking & Finance 32 (2008) 1008-1021.
3. Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities – Journal of Political Economy, 1973, p. 637-654.
4. Chaplin G., Credit Derivatives: Risk Management, Trading & Investing, p. 205, Wiley, Chichester, 2004.
5. Cossin D., Pirotte H., Advanced credit risk analysis, JOHN WILEY & SONS, LTD, Wiley Series in Financial Engineering, 2001.
6. Dictionary of Financial Terms. 2008 Lightbulb Press, Inc.
7. Duffie D., Credit swap valuation, Financial Analysts Journal, Vol. 55, 1999.
8. Ericsson J., Jacobs K., Oviedo R., The Determinants of Credit Default Swap Premia, CIRANO, Montreal, 2004s-55.
9. European Central Bank «OTC derivatives and post-trading infrastructures», Working Paper Series, 2009.
10. Farlex Financial Dictionary. 2012 Farlex, Inc.
11. Jorion P. Financial risk manager (FRM) instruction manual. – N.Y.: Carli Management Corporation, 2000.
12. Hull J., White A. Valuing credit default swaps I: no counterparty default risk, Journal of Derivatives, Vol. 8, 2000.
13. Partnoy F., Skeel D. «The Promise and Perils of Credit Derivatives», 2006.
1 4 . Senior Supervisors G roup«Observations on management of recent credit default swap credit events», 2009.
15. Merton R. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates – Journal of Finance, 1974, 29, p. 449–470.
16. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
17. Мезенцев В.В. Оценка кредитного дефолтного свопа на российские компании при помощи редуцированной модели и модели Мертона / Корпоративные Финансы. – № 1 (21). – 2012.
18. Пискулов Д. Деривативы российских банков в 2008 году: результаты исследования НВА / Биржевое обозрение. – № 10. – 11 (60). – 2008.
19. Петров Д.С. Банковские риски и страховая защита // Российское предпринимательство. — 2007. — № 9 Вып. 2 (98). — c. 52-55. — http://www.creativeconomy.ru/articles/12152/.