Корреляционная структура российского фондового рынка во время кризисов
The Correlation Structure of the Russian Stock Market in Crisis Times - View in English
Статья в журнале
Российское предпринимательство - № 10-2 (194), Октябрь 2011Об авторах:
Кузьмичев А.Г.
Аннотация:
В статье рассматриваются методы выявления и графической интерпретации сетевой структуры фондовых рынков с применением корреляционного анализа доходностей акций и фондовых индексов. На основе данных российского фондового рынка показывается, что его базовая структура может быть получена построением максимального остовного дерева корреляционного графа доходностей акций. Также в статье приводится пример применения предложенного подхода для визуализации динамики распространения кризисных явлений на фондовом рынке.Ключевые слова:
финансовый кризис, корреляционный анализ, выявление и визуализация структура фондового рынка, кризисные явления на рынке акций
Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей
Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.
creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241
Источники:
1. J.-P. Onnela, A. Chakraborti, K. Kaski, J. Kertesz, Dynamic asset trees and portfolio analysis, http://xxx.lanl.gov/cond-mat/0208131 (2002).2. R.N. Mantegna and H.E. Stanley, Correlations and Complexity in Finance, (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).
3. Reginald D. Smith. The spread of the credit crisis: view from a stock correlation network. Journal of the Korean Physical Society, Vol. 54, No. 6, p. 2460–2463 (2009);
4. Salvatore Miccich, et al. Degree stability of a minimum spanning of price return and volatility. Physica A 324 (2003);
5. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Методы системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003..
6. ММВБ: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.micex.ru
7. RTS: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rts.ru.
8. РБК: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rbc.ru.
Kuzymichev, A.G. (2011) The Correlation Structure of the Russian Stock Market in Crisis Times. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 12(10), 133-141. (in Russian)