Корреляционная структура российского фондового рынка во время кризисов

Кузьмичев А.Г.
The Correlation Structure of the Russian Stock Market in Crisis Times - View in English

 Скачать PDF | Загрузок: 1

Аннотация:
В статье рассматриваются методы выявления и графической интерпретации сетевой структуры фондовых рынков с применением корреляционного анализа доходностей акций и фондовых индексов. На основе данных российского фондового рынка показывается, что его базовая структура может быть получена построением максимального остовного дерева корреляционного графа доходностей акций. Также в статье приводится пример применения предложенного подхода для визуализации динамики распространения кризисных явлений на фондовом рынке.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Кузьмичев А.Г. Корреляционная структура российского фондового рынка во время кризисов // Российское предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 10. – С. 133-141.

Kuzymichev, A.G. (2011) The Correlation Structure of the Russian Stock Market in Crisis Times. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 12(10), 133-141. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. J.-P. Onnela, A. Chakraborti, K. Kaski, J. Kertesz, Dynamic asset trees and portfolio analysis, http://xxx.lanl.gov/cond-mat/0208131 (2002).
2. R.N. Mantegna and H.E. Stanley, Correlations and Complexity in Finance, (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).
3. Reginald D. Smith. The spread of the credit crisis: view from a stock correlation network. Journal of the Korean Physical Society, Vol. 54, No. 6, p. 2460–2463 (2009);
4. Salvatore Miccich, et al. Degree stability of a minimum spanning of price return and volatility. Physica A 324 (2003);
5. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Методы системной идентификации. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003..
6. ММВБ: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.micex.ru
7. RTS: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rts.ru.
8. РБК: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rbc.ru.