Статья опубликована в журнале «Российское предпринимательство»11 / 2010

Моделирование инвестиционно-строительных программ с учетом фактора надежности

Ким Илья Владимирович, доктор технич. наук, профессор кафедры финансового менеджмента, Московский государственный строительный университет, Россия

Modeling of investment and construction programs considering the reliability factor - View in English

 Читать текст |  Скачать PDF | Загрузок: 17

Аннотация:
Рассмотрен один из важнейших аспектов повышения эффективности инвестиционного процесса – фактор надежности инвестиционно-строительных программ. Теоретической основой предлагаемых подходов является теория марковских процессов. Приведен иллюстративный пример расчета надежности.
Цитировать публикацию:
Ким И.В. Моделирование инвестиционно-строительных программ с учетом фактора надежности // Российское предпринимательство. – 2010. – Том 11. – № 11. – С. 100-106.

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241


Реформирование российской экономики, ее реструктуризация и развитие в огромной степени зависят от активной инвестиционной деятельности, расширения капитальных вложений в производство и их модернизации на инновационной основе. Направление инвестиций в создание принципиально новых технологий, конкурентоспособных производств, организационно-техническое и технологическое совершенствование действующих предприятий – это базовые элементы совершенствования хозяйства страны.

Успешное решение рассматриваемой проблемы во многом зависит от эффективности и надежности инвестиционно-строительных программ, которые имеют важную особенность: их реализация осуществляется в длительном временном интервале, что обуславливает действия множество факторов, условий и ситуаций как в процессе формирования, воспроизводства, так и при функционировании. На каждой стадии инвестиционно-строительного процесса действуют свои особенности, которые свойственны только данному этапу. Все это усложняет путь к достижению конечного результата, что обуславливает постоянный мониторинг, управление и корректировку инвестиционно-строительных программ.

Здесь необходимы соответствующие методы формирования и реализации программ с учетом фактора надежности.

В основе лежит… надёжность

Проблема надежности всесторонне рассмотрена и изучена на техническом и технологическом уровне, однако на организационно-экономическом уровне, особенно в инвестиционно-строительной сфере, до настоящего времени ей не уделялось должного внимания.

Под надежностью понимают заданную обеспеченность выполнения разрабатываемых программ с проектной эффективностью при определенных условиях реализации.

Инвестиционная политика становится реальностью, когда учитывается возможность ускоренного освоения капитальных вложений на основе оптимальной структуры воспроизводственного процесса, что требует необходимости разработки целевой программы постепенного вхождения в оптимальную систему и разработки специальной методики обоснования, реализации инвестиционно-инновационных процессов.

Принципы и методы концептуального решения оптимизации программ для достижения максимально возможного эффекта результата должны учитывать:

– достижение всеми участниками процесса общих целей при возможности автономного принятия решений заказчиком и исполнителями;

– реальную интенсивность производства, определяемую наличием ресурсов (особенно финансовых) и производственным потенциалом организации с учетом резервов интенсификации;

– динамичность процессов и возможности адаптации параметров концентрации ресурсов и производства при изменении условий и ситуации.

Вероятностный процесс функционирования инвестиционно-строительной сферы предопределяет наличие соответствующих моделей и методов планирования и организации управления.

В основу моделирования заложен метод аппроксимации управления инвестиционно-строительными программами марковским процессом.

Для марковских процессов вся история их предшествующего развития концентрируется в достигнутом в каждый момент Т состоянии Ак, которое влияет на последующее развитие.

Случайный процесс, протекающий в системе, называется марковским, если он обладает определенным свойством: для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем (при t > to) зависит только от ее состояния в настоящем (при t = to) и не зависит от прошлого.

Результат дают… состояния

Инвестиционно-строительные программы рассматриваются как перечень переходящих состояний за определенный (плановый) период времени различных этапов реализации, где каждое состояние отражает соответствующую ситуацию выполнения программы в определенный фиксированный момент времени.

Количество возможных состояний зависит от типа решаемых задач и уровня производственного потенциала. В свою очередь, каждому уровню и этапу свойственна своя детализация учитываемых факторов и условий. Динамика инвестиционно-строительного процесса может быть представлена следующей схемой, где выполнение воспроизводственной программы изображается в виде графиков последовательных состояний в зависимости от степени их готовности (рис. 1).

Рис.1. Графы состояния реализации
инвестиционно-строительной программы

Переход из i-го состояния в j-ое осуществляется посредством интенсивности (концентрации ресурсов – Uij) потока, за единицу которой принят поток, переводящий систему из состояния 2 в состояние 7 последовательно через состояние 4 и 5 согласно нормативной (проектной) продолжительности воспроизводства. В качестве потоков, характеризующих направленность движения инвестиционного процесса, используется термин «скорость инвестирования», под которым следует понимать уровень интенсивности воспроизводства в единицу времени.

Например, при инвестицировании программы в размере 1 млн. долларов и продолжительности воспроизводства 10 месяцев интенсивность реализации проекта или освоения равна 100 тысяч долларов в месяц.

При этом интенсивность воспроизводства принята с учетом действия коэффициента непропорциональности ε, то есть при увеличении концентрации ресурсов в U раз продолжительность воспроизводства уменьшается Т-8 .

Принятые величины – Uij определены на основе проведённых расчетов, исследований, возможного уровня интенсивности производства и труда, результатов анализа и оценки воспроизводственных резервов по применению строительных программ в процессе их реализации и не являются единственно возможными вариантами. Более того, они отражают лишь одну из многочисленных ситуаций, наблюдаемых на практике.

Сопоставление данных расчетов позволяет выявить взаимосвязи между действием потоков (воспроизводственных процессов) и состояниями, то есть степени готовности выполнения программ.

Так, при увеличении доли пусковой программы на 10%, 20% в системе, уровень концентрации ресурсов необходимо увеличить на 13%, 27,8% соответственно. При этом в случае уменьшения концентрации ресурсов на аналогичную величину происходит сокращение объема пусковой программы в среднем на 11% больше, чем при варианте повышения. Другими словами, снижение темпов реализации инвестиционно-строительных программ (в зависимости от степени их готовности) сопровождается большими потерями в ресурсном отношении.

Практические решения

Особый интерес представляет практическое решение вопросов надежности при реализации инвестиционно-строительных программ в условиях вероятностного процесса воспроизводства.

Рассмотрим подход к определению уровня надежности при реализации программ в инвестиционно-строительной сфере. Выполнение программы в плановом периоде рассмотрим в динамике, разделив предварительно период реализации на К этапов (год, квартал, месяц). Под системой будем понимать программу, состояние которой изменяется во времени под влиянием совокупных факторов. Причем различные состояния системы находятся между начальным Ен и конечным Ек состояниями (где Ен – соответствует моменту начала реализации программы, а Ек – моменту, когда программа уже завершена). Графы состояний в данном случае будет изображать динамику последовательного выполнения программы в различные плановые периоды. Вероятности перехода системы за один шаг (период) из состояния i в состояние j можно определить путем обработки и анализа статистического и фактического материала деятельности организаций, исследований резервов и факторов ускорения процесса воспроизводства. Степень вероятности можно определить аналитическим методом (методом Монте-Карло) или комбинируя эмпирический с аналитическим.

Различные переходные вероятности систематизируются в виде матрицы, где по главной диагонали показаны вероятности Pi-j, матрица может быть определена по выражению:

Pi-j = 1 – Σk j=1 Pi-j для всех j ¹ I .

Имея коэффициенты перехода, можно определить вероятность состояний после любого k-го шага по следующей рекуррентной формуле:

Pi(k) = Σ k j=1 Pi(k–j) Pi-j .

Проведенные исследования, расчеты, материалы анализа организационной и экономической литературы по данной проблеме позволили разработать матрицу переходных вероятностей для «идеализированного» варианта. В ней учтены действия всех факторов и резервов изменения воспроизводственного цикла и условий реализации инвестиционно-строительных программ.

По результатам матрицы переходных вероятностей была рассчитана возможная ситуация выполнения программы в плановом периоде с учетом фактора надежности (табл. 1) и степени вероятности выполнения программы (табл. 2).

Таким образом, к концу планового периода в почти «идеализированном» случае вероятность реализации программы составит 81,9%. Отклонение обусловлено действием негативных явлений и факторов, которые имеют место в практике планирования и управления производством. К ним относятся несбалансированность (неоптимальность) планов капитальных вложений по отрасли, региону, неуправляемые объективные причины (стихийное бедствие, аварийные ситуации и т.д.), низкий уровень организации производства, нерациональное распределение и несвоевременное обеспечение материально-техническими и финансовыми ресурсами, моральный и физический износ основных производственных фондов.

Таблица 1

Состояния   

               Этапы

I II III IV
Pi 0,2 0,45 0,25 0,1
Pi+1 0 0,3 0,45 0,25
Pi+2 0 0 0,4 0,6
Pi+3 0 0 0 1,0

Таблица 2

Вероятность
реализации программы

Период
I II III IV
P1 (K) 0,2 0,06 0,012 0,002
P2 (K) 0,45 0,22 0.093 0,032
P3 (K) 0,25 0,35 0,254 0,147
P4 (K) 0,1 0,37 0,641 0,819

Вывод

Проведенные исследования и расчеты обуславливают необходимость обоснованного планирования и управления программ в инвестиционно-строительной сфере деятельности и разработки систем мероприятий на всех уровнях воспроизводства, приведение в действие всей системы материального и морального стимулирования, направленных не только на поддержание запланированной программы (особенно оптимально), но и на её реализацию.


Издание научных монографий от 15 т.р.!

Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!
В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Таха Х. Введение в исследование операций – М.: Вильямс, 2001.
2. Ким И.В. Вопросы формирования и оценки организационно-технологического уровня строительного производства. Сборник трудов. Вып. 3 – М.: МГСУ. 2007.