Макроэкономическое воздействие соглашений «Базель III» на мировую банковскую систему
Лещенко Ю.Г.1,2
1 Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
2 Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Скачать PDF | Загрузок: 2
Статья в журнале
Российское предпринимательство *
Том 19, Номер 9 (Сентябрь 2018)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Цитировать:
Лещенко Ю.Г. Макроэкономическое воздействие соглашений «Базель III» на мировую банковскую систему // Российское предпринимательство. – 2018. – Том 19. – № 9. – С. 2345-2366. – doi: 10.18334/rp.19.9.39350.
Аннотация:
Стандарт «Базель III» стал ключевым элементом повестки дня посткризисного финансового регулирования в мировой банковской системе. В работе автор исследует макроэкономическое воздействие «Базель III», в отношении «слабых сторон» банковского сектора в ракурсе финансовой стабильности. К ним относятся недостаточность банковского капитала, нерациональное использование «финансового рычага», рост не возвратных кредитов и дефицит ликвидности. Ключевая задача пересмотра структуры «Базель III», предшествующих «Базель II» и «Базель I», заключается в уменьшении чрезмерной изменчивости активов банков, взвешенных с учетом риска (RWA).
Подводя итоги исследования, автор делает вывод о том, что воздействие «Базель III» на мировую банковскую систему имеет как положительный, так и отрицательный характер. Результаты применения стандартов «Базель III» свидетельствуют о том, что многие страны уже получают значительные макроэкономические выгоды (преимущества снижения вероятности банковских кризисов, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в диапазоне от 0,5% до 2,0% и др.). Однако, банки сталкиваются с серьезными проблемами регулирования (определение основного капитала является более строгим, взвешивание риска высоким).
Внедрение «Базельских стандартов» в российскую практику потребовало от представителей национального банковского сектора пересмотра собственных методик, систем и процессов по поддержанию достаточности капитала и управлению рисками. Банк России ввёл в действие основную часть элементов «Базельских стандартов», адаптировав их с учётом особенностей национальной банковской системы. К таким элементам, в частности, относятся упрощённый стандартизированный подход к оценке кредитного и рыночного риска, а также базовый индикативный подход к операционному риску. Результатом значительных изменений нормативной базы Банка России в области банковского регулирования, направленных на приведение его в соответствие с международными стандартами BCBS, стало успешное прохождение Россией оценки по программе RCAP (Regulatory Consisten cy Assessment Programme). В марте 2016 г. были опубликованы отчёты BCBS о признании банковского регулирования в РФ соответствующим стандартам «Базель II» и «Базель III».
В заключительной части работы представлена (1) имплементация стандартов «Базель III» в РФ в сравнении с международной практикой, а в частности со странами БРИКС и Мировыми финансовыми центрами; (2) авторская точка зрения относительно регулирования «Базель III».
Основными источниками исследования послужили регламентирующие документы BCBS, материалы некоторых банков, а также исследования российских и зарубежных учёных.
Ключевые слова: банковские риски, Российская Федерация, финансовая стабильность, БРИКС, Базельский комитет по банковскому надзору, Базельские соглашения, стандарт «Базель III», мировая банковская система, реформы в банковском секторе, Мировые финансовые центры (МФЦ)
В издательстве открыта вакансия ответственного редактора научного журнала с возможностью удаленной работы
Подробнее...
Источники:
Письмо ЦБ РФ от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков»
Положение Банка России от 03.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности системно значимыми кредитными организациями»
Положение ЦБ РФ от 03.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями»
Положение ЦБ РФ от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»
Положение ЦБ РФ от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»
Положение ЦБ РФ от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»
Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»
9. Джагитян Э.П. Базель III в России: синхронизация реформы регулирования на фоне системных рисков // Деньги и кредит. – 2016. – № 7. – С. 47-58.
Князева Е. Г. и др. Финансово‑экономические риски. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 37 с.
Ларионова И.В. О приведении банковского регулирования в соответствие со стандартами базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) в условиях нестабильной экономической ситуации. / коллективная монография. - Москва: КНОРУС, 2018. – 12 с.
12. Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2016-2017 годах: основные изменения и перспективы развития // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 9-17.
Allen & Overy. 2008. Regulatory Capital: Internal ratings based approach to credit risk in the banking book. Allen & Overy
Bank of China ltd. [Электронный ресурс]. URL: http://www.boc.cn ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Bank of England. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankofengland.co.uk ( дата обращения: 22.07.2018 ).
BCBS. 2010. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring
BCBS. 2011. Revisions to the Basel III market risk framework - final version
Central Bank of Brazil. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bcb.gov.br ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Deutsche Bundesbank. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bundesbank.de ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Federal Reserve System. [Электронный ресурс]. URL: http://www.federalreserve.gov ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Financial Centres: What, Where and Why? (24 May 2015). The University of Western Ontario. Retrieved
Hong Kong Monetary Authority. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hkma.gov.hk ( дата обращения: 22.07.2018 ).
23. Jablecki J. The impact of Basel I capital requirements on bank behavior and the efficacy of monetary policy // International Journal of Economic Sciences and Applied Research. – 2008.
Larionova M., Kirton J. (2018) BRICS and Global Governance — Routledge, 288 p
Monetary Authority of Singapore. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mas.gov.sg.
Raman R Basel III – An easy way to understand. Retrieved from Create Software. Icreate.in. [Электронный ресурс]. URL: http://www.icreate.in/pdf/Basel%20III%20%20An%20easy%20to%20understand%20summary.pdf ( дата обращения: 12.07.2018 ).
Reserve Bank of India. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbi.org.in ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Schweizerische Nationalbank. [Электронный ресурс]. URL: http://www.snb.ch ( дата обращения: 22.07.2018 ).
South African Reserve Bank. [Электронный ресурс]. URL: http://www.resbank.co.za ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Syed Irfan Ali. (June 23, 2016) BASEL III: LIQUIDITY STANDARDS. Issued under BPRD
Страница обновлена: 29.03.2024 в 09:09:19