Историческая и ожидаемая волатильность российского рубля. Связь курса рубля и нефтяных котировок

Парфенов А.А.
The Historical and Implied Volatility of the Russian Ruble. The Link between the Ruble’s Exchange Rate and Oil Quotations - View in English

 Скачать PDF | Загрузок: 2

Аннотация:
Статья посвящена эмпирическому исследованию исторической и ожидаемой волатильности официального курса рубля, устанавливаемого Банком России за 2002–2015 год. Выявлена сильная зависимость ожидаемой волатильности от исторической. Проведен регрессионный анализ волатильности курса рубля и нефтяных котировок.
Выявлено усиление импортируемой волатильности в кризисные годы в противовес собственной волатильности в спокойные годы.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Парфенов А.А. Историческая и ожидаемая волатильность российского рубля. Связь курса рубля и нефтяных котировок // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 1. – С. 21-28. – doi: 10.18334/grfi.3.1.37063

Parfenov, A.A. (2016) The Historical and Implied Volatility of the Russian Ruble. The Link between the Ruble’s Exchange Rate and Oil Quotations. Globalnye rynki i finansovyy inzhiniring, 3(1), 21-28. doi: 10.18334/grfi.3.1.37063 (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Корищенко К.Н. О противоречии бюджетной и монетарной политики современной России как основной причине кризисов // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Т. 2. – № 2. – С. 85–98. – doi: 10.18334/grfi.2.2.533
2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов.
3. Alquist R., Kilian L. What do we learn from the price of crude oil futures? // Journal of Applied Econometrics. – 2010. – Vol. 25. – № 4. – P. 539–573.
4. Egelkraut T. M., Garcia P. Intermediate volatility forecasts using implied forward volatility: The performance of selected agricultural commodity options // Journal of Agricultural and Resource Economics. – 2006. – Vol. 31. – № 3. – P. 508–528.