Модель управления риском как элемент системы управления отраслевыми рисками в социально-экономическом развитии региона (на примере Вологодской области)

Целью управления рисками является, в частности, задача определить опасности, с которыми может столкнуться объект управления в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности, их источники и момент возникновения. Риск-менеджеры, оценив угрозы, смогут разработать меры по их ликвидации, либо минимизации вызываемых потерь.

В предлагаемой модели управления рисками объектом исследования может выступать любой из субъектов Российской Федерации. Модель рассматривает регион как хозяйственную единицу в разрезе различных отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, связи, строительства, транспорта. Каждая из них рассматривается как система взаимосвязанных показателей, которые характеризуют развитие отрасли в сферах: экономической, социальной, экологической. Данный перечень может быть расширен и доработан в соответствии с целью практического анализа проблематики управления рисками в конкретном регионе.

Показатели сфер деятельности той или иной отрасли экономики являются источником информации в модели и представляют собой ряд статистических данных за определенный период времени [5]. Согласно стандартам управления рисками Международной организации по стандартизации ISO/IEC, оценка риска – это анализ риска и его измерение [4].

Существует несколько методов и технологий анализа риска: маркетинговые исследования, анализ бизнес-процессов, дерево событий, анализ угроз [1]. Однако перечисленные методы не позволяют работать с большим объемом данных, имеют свои качественные недостатки, не позволяют рассматривать объект как систему взаимосвязанных факторов и оценить влияние конкретного фактора.

Основой предлагаемого метода ранжирования послужила методика, используемая для оценки качества продукции промышленного предприятия [2]. Новизна предлагаемого подхода состоит как в ориентации на оценку риска развития рассматриваемого объекта, так и в исключительном положении выбранного объекта управления – отраслей экономики региона Российской Федерации. К тому же, оригинальная методика не включает в себя «балльный подход» при переходе от абсолютных числовых данных к относительным с использованием двух целевых установок (чем больше – тем лучше и чем меньше – тем лучше).

В предлагаемой методике первичные показатели, характеризующие развитие секторов хозяйства Вологодской области, представляют собой статистические данные за определенный период времени. Они объединяются в группы факторов: экономические, экологические, социальные. Каждая из них имеет весовой коэффициент внутри каждой отрасли, сумма которых не должна превышать единицы. Весовой коэффициент можно охарактеризовать как приоритет влияния отдельной группы на развитие того или иного сектора в целом. Метод ранжирования для оценки риска развития экономики Вологодской области можно представить как ряд следующих пошаговых действий:

1. Выбор первичных показателей, которые лягут в основу анализируемой модели.

2. Объединение первичных показателей в группы.

3. Перевод первичных показателей (по необходимости) в относительные величины.

4. Перевод относительных показателей в баллы методом ранжирования (с учетом индивидуального «шага» выборки каждого первичного параметра).

5. Приведение данных в единый числовой массив по методу средней.

6. Расчет весовых коэффициентов групп факторов внутри каждой отрасли.

7. Расчет весов первичных показателей на основе данных о весах групповых параметров (предполагается, что влияние каждого первичного параметра внутри группы отрасли одинаково).

8. Расчет баллов первичных показателей с учетом весовых коэффициентов (перемножение баллов и вычисленных весовых коэффициентов).

9. Расчет сводного (интегрального) показателя риска развития по каждой отрасли (суммирование первичных показателей между собой внутри каждой группы; суммирование групповых показателей).

Так, в качестве первичных показателей экономической сферы развития промышленности Вологодской области были выбраны:

− индекс промышленного производства;

− коэффициент обновления основных фондов;

− рентабельность активов организаций промышленности;

− индекс потребительских цен;

− индексы цен производителей промышленной продукции. [1]

В дальнейшем, в ходе расчетов [2] согласно алгоритма, были получены значения баллов для каждого первичного показателя экономической сферы Вологодской области (соответственно, 0,54; 0,44; 0,51; 0,57 и 0,44) с учетом весовых коэффициентов. Сумма баллов представляет собой значение группового параметра с учетом весового коэффициента (2,5).

Аналогично определены значения группового параметра (с учетом весового коэффициента) для социальной и экологической групп факторов, которые составили, соответственно, 2,37 и 2,41.

Тогда сводный (интегральный) показатель риска развития промышленности Вологодской области будет равен сумме этих групповых значений и составит 7,28.

Подобный алгоритм расчета применяется и для вычисления сводных показателей остальных рассматриваемых отраслей экономики Вологодской области.

Результаты расчетов сводного (интегрального) показателя риска развития по каждой из отраслей экономики области даны в таблице.

Таблица. Сводные (интегральные) показатели риска развития отраслей экономики Вологодской области.

Из таблицы следует, что наиболее интенсивно развивающимися отраслями экономики Вологодской области являются промышленность и транспорт, а отстающей – строительство.

Для определения причины отклонения тенденции развития от заданной целесообразно разобрать, какой из групповых факторов имеет наименьший балл с учетов весового коэффициента в разрезе каждой отрасли. Внутри группы выявляется тот первичный показатель, балл которого является наименьшим. Соответственно, данный первичный показатель, данная группа и будут являться объектом повышенного внимания для риск-менеджеров и лиц, принимающих управленческие решения в регионе.

С точки зрения осуществления финансовых вложений целесообразно провести ряд вычислений на основе факторного анализа. Он заключается в выборе конкретной отрасли региона и расстановке приоритетов между группами факторов. Другими словами, весовые коэффициенты групп будут не равны между собой, их приоритет подвергнется изменениям в зависимости от заданной ситуации. Оптимальный выбор расстановки приоритетов (значений весовых коэффициентов внутри отрасли между группами) будет при максимальном значении сводного/интегрального показателя развития по отрасли.

С помощью предлагаемой модели управления риском предпринимается попытка управлять качеством развития региона. Под качеством понимается характер функционирования объекта управления, его работы как основа стратегического планирования, устойчивого развития, а именно:

− качество выпускаемой продукции/услуг;

− качество труда (как система показателей удовлетворенности работающего персонала);

− качество процессов, которые существуют внутри анализируемого объекта;

− качество мониторинга процессов [3, 4].

Подход к оценке риска через оценку качества на основании предложенной модели дает наиболее полную и объективную оценку анализируемого объекта управления. К плюсам данной модели можно отнести следующие факторы:

− системный подход к объекту в целом;

− оценка степени качества / риска на макро- и микроуровнях;

− объединение понятий качество и риск с помощью комплексного метода и процессного подхода оценки.

Оценка отраслей экономики Вологодской области с точки зрения управления рисками является практически значимой при разработке вектора ее стратегического развития: социальных, экономических, экологических, технических программ. На основании имеющихся статистических данных формируется общая картина, тренд развития хозяйства региона. Переход от групп показателей к сферам развития отраслей (социальная, экологическая, экономическая) дает возможность определить слабые, нестабильные зоны и осуществлять целенаправленное, эффективное управление.