Статья опубликована в журнале «Российское предпринимательство»11 / 2005

Методические подходы к управлению рисками фирмы на основе метода сценарного планирования в современных рыночных условиях

Черкасова Виктория Артуровна, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Государственного университета – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), Москва, Россия

Translation will be available soon.

 Читать текст |  Скачать PDF | Загрузок: 78

Аннотация:
Сценарное планирование – один из перспективных методов управления рисками фирмы и наиболее эффективный инструмент современного стратегического управления и стратегического анализа. Нами шаг за шагом разобран каждый этап написания сценариев.

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Черкасова В.А. Методические подходы к управлению рисками фирмы на основе метода сценарного планирования в современных рыночных условиях // Российское предпринимательство. – 2005. – Том 6. – № 11. – С. 13-17.

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241


Сценарное планирование – один из перспективных методов управления рисками фирмы и наиболее эффективный инструмент современного стратегического управления и стратегического анализа. Нами шаг за шагом разобран каждый этап написания сценариев.

Многие компании потерпели крах или, в лучшем случае, понесли огромные убытки, не обладая адекватной системой управления своими рисками. Кроме того, фирмы просто не могут оценить характер тех рисков, которые им угрожают. Сценарное планирование как нельзя лучше подходит для решения таких задач. Ставя перед собой цель расширения сферы деятельности, фирма должна знать свои сильные и слабые стороны, усиливающиеся риски, а также риски, которые в ближайшее время не окажут серьезного влияния на развитие компании. Важную роль играет оценка деятельности конкурентов, тактика их поведения в перспективе. Для этого необходимо провести сравнительный анализ фирм, действующих на одном рынке или в одной отрасли.

В процессе разработки и выбора окончательной стратегии фирма может рассматривать до десяти возможных сценариев развития. Каждому из них свойственен свой набор рисков. Написание сценариев позволяет фирме определить порядок действий по устранению рисков или их снижению, меры ответственности и критерии управления рисками, установить сроки выполнения работ и исполнителей.

В общем случае процесс составления сценариев развития фирмы с целью выявления и минимизации её рисков – это часть систематической работы, охватывающей все стороны деятельности фирмы. Методы, используемые в процессе написания сценариев, позволяют разбить риски компании на определённые группы, расположить их по приоритетам, выявить наиболее и наименее значимые для каждого сценария. Критической границей, разделяющей риски, служит степень терпимости к риску. Определение границы толерантности к риску влияет на выбор окончательного варианта развития компании и на план действий по управлению рисками фирмы.

Опишем последовательность процесса составления сценариев фирмы по управления её рисками.

1. Сбор информации.

2. Составление SWOT-анализа.

3. Разработка матрицы возможных направлений развития фирмы.

4. Построение системы целей фирмы.

5. Разработка основных направлений развития фирмы.

6. Проведение анализа фирмы для определения сценариев развития.

7. Проведение сравнительного анализа фирмы.

8. Анализ результатов комплексной оценки и определение позиции фирмы на рынке.

9. Разработка сценариев развития фирмы.

10. Построение матрицы рисков.

11. Определение границы толерантности к рискам.

12. Разработка плана действий по управлению рисками.

13. Выводы.

1. Сбор информации.

В процессе написания сценариев развития фирмы обычно принимает участие не только рабочая группа, но и ее руководство. Для составления карты рисков к сбору информации подключаются руководитель фирмы, главный администратор, руководители финансового, юридического отделов, отдела планирования, бухгалтерии, начальники цехов, отдела логистики, маркетинга, топ-менеджеры.

Методы, которые может использовать рабочая группа, включают в себя интервью, формализованные и неформализованные опросники, обзоры и исследования отрасли, анализ документов компании, численные методы оценки и т.п. Индивидуальные характеристики фирмы и её потребности диктуют свои методы сбора и анализа данных.

Для сценарного планирования рабочей группе лучше всего предпринять мозговой штурм, целью которого является выявление потенциальных рисков, препятствующих развитию фирмы. После того, как риски идентифицированы, они объединяются в определённые группы.

Достаточно трудно определить границы сбора информации. Они могут быть и широкими, и узкими в зависимости от желания фирмы. Здесь необходимо соблюсти баланс между широтой полученных данных, глубиной этой информации и её ценностью. Степень необходимой для анализа детализации специфична для каждого риска. В целом, для оценки достаточно большого количества рисков существенная детализация не требуется или не может быть произведена.

Для тех рисков, которые требуют более глубокого исследования, используют более сложные количественные оценки и методы моделирования. Если более глубокая детализация не может быть произведена, используют различные методы прогнозирования.

2. Составление SWOT – анализа.

В результате сбора, идентификации и оценки рисков рабочая группа приступает к составлению SWOT-анализа, который представляет собой своеобразную модификацию известного аналога. Отличие от популярного метода состоит в том, что составление SWOT-анализа не является статичной задачей: целью риск-менеджеров является изучение во времени внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие фирмы.

Анализ внутренних факторов, как известно, позволяет выделить те возможности, на которые фирма может опереться в конкурентной борьбе. Благодаря этому, фирма может сосредоточиться на своих основных целях, чтобы определить направления развития своей деятельности. В результате обработки большого объёма информации можно выделить сильные стороны фирмы, которые со временем с высокой степенью вероятности фирма не утратит и которые способствуют выполнению определённых задач. Одновременно возможно выделить и слабые позиции фирмы, которые со временем могут ухудшиться и на которые фирме необходимо обратить особое внимание.

Во внешней среде также постоянно происходят какие-то изменения. Одни из них оказывают на фирму благоприятное воздействие, другие же, наоборот, создают фирме определённые угрозы. Фирма должна вовремя увидеть и попытаться ликвидировать негативные явления,  суметь воспользоваться появившимися возможностями. Для этого она должна знать свои сильные и слабые стороны. В противном случае может возникнуть ситуация, когда фирма знает об угрозе, но не может ей противостоять, или, наоборот, она видит возможности, но у неё не хватает потенциала, чтобы воспользоваться этими возможностями.

Кроме того, во внешней среде можно проследить за факторами, способными реализовать возможности фирмы и способствующими достижению её целей, а также факторами, создающими угрозу для роста компании. Анализ поведения факторов во времени при проведении SWOT-анализа осуществляется или статистическими методами, если это возможно, или путём прогнозирования. В последнем случае в матрицу включаются факторы, поведение которых предсказуемо с достаточно большой степенью вероятности.

Так как одной из проблем, стоящих перед фирмой является агрегирование первичной информации, то наиболее целесообразно в SWOT-анализ выносить наиболее важные и значимые факторы, которые со временем окажут либо позитивное, либо негативное влияние на развитие компании. Менее же значимые факторы, которые не повлияют на достижение целей компании можно проигнорировать в данный момент времени. Но необходимо помнить, что развитие рыночной ситуации непредсказуемо, и в один момент незначительные факторы могут привести к возникновению больших рисков для фирмы. Поэтому через определённые интервалы времени SWOT-анализ необходимо повторять во избежание активизации непредсказуемых факторов.

 

3. Матрица возможных направлений развития фирмы.

Рассмотрев изменение основных факторов во времени, рабочая группа может их проранжировать. Для этого выбирается определённый момент времени, и на эту дату подводятся итоги изменений отдельных факторов.

Факторы, которые не подвергаются значительным трансформациям, и поведение которых входит в рамки, удовлетворяющие фирму, попадают в группу «нейтральных» или «умеренных» факторов. Остальным факторам присваивается определённый ранг внутри своей группы. После составления сводной таблицы необходимо проанализировать все полученные связи.

В стандартном SWOT-анализе для поля «Слабость и возможности» фирме необходимо использовать свой потенциал для преодоления возникших слабостей. Для поля «Силы и угрозы» фирма должна использовать свои сильные стороны для преодоления возникшей угрозы. В результате составления данной матрицы рабочая группа сможет выбрать наиболее привлекательные направления для развития фирмы, отбрасывая заведомо проигрышные сочетания.

Если рейтинг слабого фактора будет больше, чем рейтинг появившейся возможности, то данное направление не является выигрышным для фирмы и может привести к возникновению новых внутренних рисков. В этом случае фирме необходимо искать такую возможность, которая позволила бы преодолеть воздействие данного слабого фактора. То же самое касается поля, в котором рейтинг угрозы будет больше, чем рейтинг сильного фактора. В этом случае фирма будет искать такой сильный фактор, который поможет преодолеть усиливающуюся угрозу. Таким образом, начинают появляться сочетания, представляющие наибольший интерес для фирмы и помогающие ей выделить наиболее выгодные сценарии развития для борьбы с возникающими рисками.

 

Продолжение следует


Издание научных монографий от 15 т.р.!

Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!
В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Проценко О., Цакаев А. Риск-менеджмент на российских предприятиях. // Менеджмент в России и за рубежом, 2002, № 6.
2. Клювгант В. Риск должен быть оправдан. // Управление компанией, 2003, № 8.
3. Канчавели А. Девять задач управления риском. // Российское предпринимательство, 2002, № 1.
4. Зинкевич В., Черкашенко В. Карта рисков - эффективный инструмент управления. // Ведомости, 04.02.2004.
5. Данников В. Применение сценариев в нефтегазовом бизнесе. // Экономические стратегии, 2004, № 5, 6. - С.18-24.
6. Буянов В. Учет рисков в экономических решениях коммерческой фирмы. // Управление риском, 2003, № 1.