Показатели чувствительности к процентному риску

Селюков В.К.
Translation will be available soon.

 Скачать PDF

Аннотация:
Продолжение. Начало в №№ 11, 12/2003, 4, 5, 6, 7/2004. Напомним, что в предшествующих публикациях нами подчеркивался факт того, что процентный риск субъектов рынка всегда связан с возможными потерями, вызываемыми непредсказуемым изменением рыночных процентных ставок. Дело в том, что курсовая стоимость долговых финансовых инструментов (например, облигаций) определяется требуемой рынком доходностью. Так, например, для равновесного рынка справедливая стоимость купонной облигации может быть оценена в соответствии с выражением (1).

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Селюков В.К. Показатели чувствительности к процентному риску // Российское предпринимательство. – 2004. – Том 5. – № 9. – С. 62-67.

Selyukov, V.K. (2004) Pokazateli chuvstvitelnosti k protsentnomu risku. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 5(9), 62-67. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Воронцовский А.В. Управление рисками. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 458 с.
2. Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.
3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 932 с.