Показатели чувствительности к процентному риску
Translation will be available soon.
Статья в журнале
Российское предпринимательство - № 9 (57), Сентябрь 2004Аннотация:
Продолжение. Начало в №№ 11, 12/2003, 4, 5, 6, 7/2004. Напомним, что в предшествующих публикациях нами подчеркивался факт того, что процентный риск субъектов рынка всегда связан с возможными потерями, вызываемыми непредсказуемым изменением рыночных процентных ставок. Дело в том, что курсовая стоимость долговых финансовых инструментов (например, облигаций) определяется требуемой рынком доходностью. Так, например, для равновесного рынка справедливая стоимость купонной облигации может быть оценена в соответствии с выражением (1).JEL-классификация:
Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей
Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.
creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241
Источники:
1. Воронцовский А.В. Управление рисками. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 458 с.2. Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.
3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 932 с.
Selyukov, V.K. (2004) Pokazateli chuvstvitelnosti k protsentnomu risku. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 5(9), 62-67. (in Russian)