Методы оценки чувствительности к факторам риска

Селюков В.К.
Translation will be available soon.

 Скачать PDF | Загрузок: 2

Аннотация:
Продолжение. Начало в №№ 11, 12/2003, 4, 5, 6/2004. Наряду со статистическими измерениями [1], комплексная оценка риска предусматривает определение чувствительности субъектов риска (организации в целом, отдельных её активов или пассивов, финансовых инструментов и пр.) к совокупности факторов риска (портфелю рисков). Чем больше эта чувствительность, тем большему риску подвержена организация. То есть, речь идет об анализе влияния портфеля рисков организации на ключевые показатели её деятельности (например, на стоимость компании, экономическую прибыль, др. показатели).

JEL-классификация:

Цитировать публикацию:
Селюков В.К. Методы оценки чувствительности к факторам риска // Российское предпринимательство. – 2004. – Том 5. – № 7. – С. 56-60.

Selyukov, V.K. (2004) Metody otsenki chuvstvitelnosti k faktoram riska. Rossiyskoe predprinimatelstvo, 5(7), 56-60. (in Russian)

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241



Источники:
1. Селюков В.К. Методы оценки рисков // Российское предпринимательство, 2004, № 6.
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.
3. Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.
4. Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. – М.: Изд-во НИИ Управления Минэкономики РФ, 1993. – 112 с.