волатильность

1. Звягинцев А.И.
О контроле хаотичной динамики на валютном рынке // Экономические отношения. (№ 3 / 2019).  
В статье рассматривается задача по разработке превентивных мер, направленных на предотвращение хаотичных скачков валютного курса. Предложена экономико-математическая модель, которая позволяет проводить анализ возможностей по нейтрализации высокой волатильности валютного курса и способствует выводу курсовой динамики на устойчивую периодическую траекторию. Важнейшая особенность данной модели заключается в получении с ее помощью практических рекомендаций по предотвращению краткосрочных кризисных явлений путем своевременных превентивных мер. Разработанные в статье методы довольно удобны с практической точки зрения и легко адаптируются к рыночным реалиям. Практическое применение сконструированной модели показано на примере статистических данных для среднемесячного курса американского доллара к российскому рублю. Полученная модель позволяет дополнить комплекс антикризисных мер для валютного рынка.

Звягинцев А.И. О контроле хаотичной динамики на валютном рынке // Экономические отношения. – 2019. – Том 9. – № 3. – с. 2349-2366. – doi: 10.18334/eo.9.3.41137.

---

2. Косьмин А.Д., Кузнецова О.П., Косьмина Е.А.
Проблемы повышения экспортного потенциала России (или о повышении степени ее вовлеченности в мирохозяйственный оборот) // Экономические отношения. (№ 2 / 2019).  
В статье рассматриваются и уточняются понятия «социально-экономический потенциал», «экономический потенциал», «экспортный потенциал» и их реальные метаморфозы в сфере производства, обмена и потребления. Основное внимание уделяется экспортному потенциалу, увеличение которого является важнейшим аргументом производственной функции, функции экономического роста (измерение которого потребовало уточнения). Выявляются экзогенные и эндогенные причины исключительной волатильности отечественного экспорта его скромным несырьевым неэнергетическим сектором и катастрофически малой долей высокотехнологичной продукции, и обосновываются ключевые направления экономического и неэкономического происхождения повышения и устойчивого роста экономического потенциала, и его стратегически важного экспортного потенциала.

Косьмин А.Д., Кузнецова О.П., Косьмина Е.А. Проблемы повышения экспортного потенциала России (или о повышении степени ее вовлеченности в мирохозяйственный оборот) // Экономические отношения. – 2019. – Том 9. – № 2. – с. 1021-1060. – doi: 10.18334/eo.9.2.40648.

---

3. Лабинский К.Н., Лутфуллаева М.Ж.
Разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных котировок // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 4 / 2016).  
Данная статья посвящена вопросам прогнозирования валютных котировок. В работе представлена разработанная авторами модель краткосрочного прогнозирования диапазона изменения валютных котировок. Особенностью предложенной авторами модели является то, что построение верхней и нижней границ прогнозного коридора осуществлено на основе динамики максимальной и минимальной цен баров, что не характерно для стандартных канальных индикаторов. Авторами было исследовано поведение модели при различных значениях ее параметров, а также осуществлена попытка определения наиболее оптимальных значений параметров, обеспечивающих максимальную точность прогноза.

Лабинский К.Н., Лутфуллаева М.Ж. Разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных котировок // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 4. – с. 227-236. – doi: 10.18334/grfi.3.4.37624.

---

4. Чуприянов М.В.
VPIN как мера ликвидности, волатильности и информации в биржевой динамике цен // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 2 / 2016).  
В микроструктуре финансовых рынков для измерения информационной асимметрии используются последовательные торговые модели, основанные на дисбалансе потока заявок. В данной работе проведен анализ индикатора токсичности потока заявок, скорректированный на условия высокочастотных торгов VPIN, возникший на базе модели Easley, Kiefer, O’Hara, and Paperman (1996) определения вероятности информированной торговли, PIN. Настоящая работа отвечает на следующий вопрос: действительно ли метрика VPIN является подходящей прокси для нахождения информационной асимметрии? В ходе исследования была протестирована предсказательная сила индикатора VPIN, несмещенность показателя на основе корреляции с торговой интенсивностью, волатильностью объемов и индексом волатильности VIX, причинная зависимость индикатора на основной (CME) и ведомой (BM&FBOVESPA) торговой площадке. Результаты показали, что VPIN отрицательно коррелирует с торговой интенсивностью, положительно – с индексом волатильности VIX, дневным объемом и неоднородностью объемов. Индикатор VPIN имеет слабую предсказательную силу для нахождения будущей краткосрочной волатильности. На ведомой бирже не может самостоятельно генерироваться информационная асимметрия, ее возникновение – это следствие информационной асимметрии на основной площадке, соответственно, индикатор VPIN отражает не асимметрию информации, а волатильность объемов.

Чуприянов М.В. VPIN как мера ликвидности, волатильности и информации в биржевой динамике цен // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 2. – с. 125-152. – doi: 10.18334/grfi.3.2.36541.

---

---

5. Васильев Л.В.
Эффективность применения технического анализа на ММВБ на примере Индекса Относительной Силы(Relative Strength Index) RSI // Российское предпринимательство. (№ 10 / 2009).  
Для технического анализа рынка ценных бумаг, как правило, используют несколько самых распространенных рыночных индикаторов. Автор рассматривает особенности применения одного из наиболее популярных индикаторов – индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI) на рынке акций ММВБ1. Рекомендации по применению RSI, изложенные в статье, разработаны на основе анализа группы из нескольких самых ликвидных бумаг рынка (акций «Газпрома», «Норильского никеля», «Лукойла», «Сбербанка», «Сургутнефтегаза»).

Васильев Л.В. Эффективность применения технического анализа на ММВБ на примере Индекса Относительной Силы(Relative Strength Index) RSI // Российское предпринимательство. – 2009. – Том 10. – № 10. – с. 90-95. – url: https://creativeconomy.ru/lib/5625.

---

6. Кох И.А.
Особенности формирования краткосрочного спекулятивного портфеля ценных бумаг // Российское предпринимательство. (№ 8 / 2009).  
В статье рассматривается проблема аналитического обоснования решений портфельного менеджера при осуществлении краткосрочных инвестиций в ценные бумаги. В частности, автором предложены специфические показатели инвестиционной привлекательности ценных бумаг, в том числе отражающие уровень их ликвидности, и тактические принципы комбинирования инвестиционных активов в портфеле.

Кох И.А. Особенности формирования краткосрочного спекулятивного портфеля ценных бумаг // Российское предпринимательство. – 2009. – Том 10. – № 8. – с. 141-146. – url: https://creativeconomy.ru/lib/5323.

---

---

Продолжить поиск в библиотеке по запросу «волатильность»?