матрица рейтинговой миграции

1. Гроссман Ю.А.
Индексы миграционных и усложненных дрифтов в макропруденциальном регулировании // Российское предпринимательство. (№ 5 / 2018).  
Данная статья посвящена вопросу совершения российской системы макропруденциального регулирования с помощью индексов миграционного и усложненного дрифта, строящихся на основе матриц рейтинговых миграций. Автором была выявлена необходимость внедрения нового инструмента прогнозирования кризисных явлений, вытекающая из недостаточной предсказательной способности моделей применяемых в настоящий момент в этих целях. В статье приводится анализ международной и отечественной практики макропруденциального регулирования, включая ключевые принципы и аспекты его реализации, а также сравнительный анализ современных инструментов выявления уязвимостей финансовой системы, в т.ч. используемых Банком России. На основании проведенного анализа устанавливается, что индексы миграционного и усложненного дрифтов по ряду параметров превосходят другие аналогичные индикаторы, не обладая их недостатками, и благодаря этому способны существенно усилить инструментарий российского макропруденциального регулирования в части прогнозирования негативных рыночных тенденций, экспресс оценки состояния экономики и отдельных рынков.

Гроссман Ю.А. Индексы миграционных и усложненных дрифтов в макропруденциальном регулировании // Российское предпринимательство. – 2018. – Том 19. – № 5. – с. 1739-1754. – doi: 10.18334/rp.19.5.39111.

---

2. Ирматова Э.А.
О двух индексах изменения рыночного состояния на основе матриц рейтинговых миграций // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 2 / 2015).  
Статья посвящена исследованию рейтинговых изменений в условиях кризисных тенденций на рынке с помощью матриц вероятностей рейтинговых переходов. Автором была выявлена необходимость разработки инструмента индицирования негативных рыночных явлений, основанная на невозможности расчета существующих индикаторов рейтингового агентства Moody’s Investors Service широким кругом лиц. В статье вводятся два новых индекса, миграционный дрифт и усложненный дрифт, для анализа кредитного качества рынка и его участников, построенные на базе матриц рейтинговых миграций. Делается акцент на возможности их использования всеми заинтересованными лицами. На основании тестирования индексов устанавливается, что созданные индикаторы имеют предсказательную силу, не уступающую показателям Moody’s, и даже позволяют улучшить их показания в определенных моментах.

Ирматова Э.А. О двух индексах изменения рыночного состояния на основе матриц рейтинговых миграций // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 2. – с. 99-112. – doi: 10.18334/grfi.2.2.532.

---

---

Продолжить поиск в библиотеке по запросу «матрица рейтинговой миграции»?