кредитоспособность

1. Агеев В.И.
Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDS // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 4 / 2016).  
Статья является продолжением предыдущих публикаций автора «О применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ» и «Оценка CDS для российских коммерческих банков», посвященных применению кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS) для оценки кредитоспособности коммерческих банков из группы развивающихся стран БРИКС. В настоящей статье построена модель оценки вероятности дефолта российского банка с учетом полученных теоретических значений спредов CDS. Данная модель учитывает не только фундаментальные показатели из отчетности, но также принимает в расчет и рыночную составляющую, основанную на полученных значениях теоретических спредов CDS. В заключении в статье также проводится сопоставление исследуемой модели с уже существующими моделями оценки вероятности дефолта, отмечаются ее достоинства, недостатки и возможные пути дальнейшего совершенствования.

Агеев В.И. Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDS // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 4. – с. 237-258. – doi: 10.18334/grfi.3.4.37261.

---

2. Агеев В.И.
Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков // Российское предпринимательство. (№ 20 / 2015).  

В течение последних нескольких лет управление контрагентным риском стало одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на финансовые рынки. Основные современные модели оценки банков-контрагентов основаны на построении рейтингов. Но у рейтингов есть существенные недостатки. Новым подходом к оценке контрагентного риска является построение банком прогнозных спредов кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS) для своих контрагентов.

В настоящей статье строятся модель оценки теоретических значений спредов CDS для банков из группы развивающихся стран БРИКС, CDS на долг которых не торгуются на рынке, и модель оценки вероятности дефолта российских банков, учитывающая результаты первой модели. Полученные результаты способствуют совершенствованию существующих методик оценки кредитного риска банков-контрагентов и могут быть применимы для последующей оценки вероятности дефолта контрагентов российских финансовых институтов и компаний.

Агеев В.И. Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков // Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 20. – с. 3399-3424. – doi: 10.18334/rp.16.20.1994.

---

3. Агеев В.И.
Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 3 / 2015).  
Статья является продолжением предыдущей публикации автора «О применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ», посвященной вопросам использования кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS) для оценки контрагентного риска российскими финансовыми институтами и компаниями. В настоящей статье построена модель оценки теоретических значений спредов CDS для банков из группы развивающихся стран БРИКС, CDS на долг которых не торгуются на рынке. Данная модель основана на каждодневном изменении спреда суверенного CDS, показателях финансовой отчетности банков и переменных, характеризующих определенные особенности анализируемых банков. Приведено сопоставление полученных спредов CDS с их реальными значениями для тех российских банков, CDS на долг которых существуют. Также рассматриваются возможные варианты использования полученных теоретических спредов CDS для оценки вероятности дефолта контрагентов российских финансовых институтов и компаний.

Агеев В.И. Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 3. – с. 177–202. – doi: 10.18334/grfi.2.3.1913.

---

4. Агеев В.И.
О применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. (№ 1 / 2015).  

Количественное измерение рисков является важной составляющей процесса управления  рисками в коммерческом банке. В течение последних нескольких лет контрагентный риск превратился в один из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на финансовые рынки. Важным аспектом в оценке контрагентного риска является использование прогнозных спрэдов кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS) для своих контрагентов. В настоящей статье рассматривается вопрос о возможности применения такого инструмента как CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов в России. Также приведены определение понятия CDS и особенности российского рынка CDS.

Агеев В.И. О применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 1. – с. 61-76. – doi: 10.18334/grfi.2.1.156.

---

---

5. Тайшин А.А.
Оценка риска дефолта индивидуальных предпринимателей: сравнительный анализ моделей // Российское предпринимательство. (№ 11 / 2014).  
В статье проведен сравнительный анализ нескольких распространенных моделей оценки риска дефолта индивидуальных предпринимателей (ИП). На основе данных 62 ИП показаны их достоинства и недостатки с позиции как банка-кредитора, так и ИП.

Тайшин А.А. Оценка риска дефолта индивидуальных предпринимателей: сравнительный анализ моделей // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 11. – с. 96-105. – url: https://creativeconomy.ru/lib/8552.

---

6. Липченко Н.В., Баловнева К.С., Быков В.М.
Формирование кредитной политики предприятия нефтеперерабатывающей отрасли // Российское предпринимательство. (№ 09 / 2012).  
В статье определены этапы формирования кредитной политики предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, описан анализ дебиторской задолженности, приведены результаты расчета влияния кредитной политики на производство ОАО НПЗ.

Липченко Н.В., Баловнева К.С., Быков В.М. Формирование кредитной политики предприятия нефтеперерабатывающей отрасли // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 09. – с. 78-84. – url: https://creativeconomy.ru/lib/7477.

---

7. Балахнев Ю.Н.
Методы улучшения управления кредитоспособностью и платежеспособностью группы взаимосвязанных организаций // Российское предпринимательство. (№ 4 / 2012).  
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема управления платежеспособностью и кредитоспособностью организации приобрела большую актуальность, так как банки все чаще сталкиваются с трудностями принятия решений о выдаче кредита юридическому лицу. В работе предложены способы улучшения кредитоспособности группы взаимосвязанных организаций.

Балахнев Ю.Н. Методы улучшения управления кредитоспособностью и платежеспособностью группы взаимосвязанных организаций // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 4. – с. 86-89. – url: https://creativeconomy.ru/lib/7309.

---

8. Жук Д.Е.
Управление кредитным и процентным рисками в процессе ипотечного кредитования // Российское предпринимательство. (№ 5 / 2011).  
В статье отмечается, что прогнозирование кредитоспособности заемщика – физического лица встречается в банковской практике крайне редко. В этой связи автор предлагает шире применять такое прогнозирование, используя комбинацию показателей. Обосновывается, что «стоимость» источников финансирования ипотеки, то есть процентная ставка привлечения, является отправной точкой расчета процентной ставки ипотечного кредита.

Жук Д.Е. Управление кредитным и процентным рисками в процессе ипотечного кредитования // Российское предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 5. – с. 136-140. – url: https://creativeconomy.ru/lib/6765.

---

9. Артемьев А.А.
Проблемы определения кредитоспособности заемщиков // Российское предпринимательство. (№ 7 / 2008).  
Необходимость осуществления контроля со стороны Банка России за кредитной деятельностью коммерческих банков заключается в том, что они в погоне за прибылью могут начать проводить излишне рискованные кредитные операции, которые впоследствии негативно отразятся на эффективности функционирования всей национальной банковской системы, приведут к кризису неплатежей и банкротству клиентов. Поэтому важно рассмотреть, как обстоят дела с оценкой кредитоспособности потенциальных заемщиков на уровне коммерческих банков и объективностью контроля над ее определением Банком России.

Артемьев А.А. Проблемы определения кредитоспособности заемщиков // Российское предпринимательство. – 2008. – Том 9. – № 7. – с. 76-79. – url: https://creativeconomy.ru/lib/3098.

---

10. Ульянов А.И.
Эффективность методики определения кредитоспособности заемщика // Российское предпринимательство. (№ 8 / 2007).  
В последнее время важность доступности финансовых ресурсов, как необходимой составляющей модернизации экономики России, признается как в бизнес-кругах, так и на всех уровнях власти. Между тем, основой для принятия решения о выдаче банком кредитов предприятиям является отнесение последних к тому или иному классу кредитоспособности, который, в свою очередь, присваивается на основе методики определения кредитоспособности заемщика.

Ульянов А.И. Эффективность методики определения кредитоспособности заемщика // Российское предпринимательство. – 2007. – Том 8. – № 8. – с. 78-82. – url: https://creativeconomy.ru/lib/2147.

---

---

Продолжить поиск в библиотеке по запросу «кредитоспособность»?